二、多項(xiàng)選擇題
1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括( )。
A.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性
B.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評價(jià)管理層的能力
2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的( )，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部控制
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A.ROC曲線與A值
B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
C.CP模型
D.貝葉斯錯(cuò)誤率
E.CAP曲線與AR值
4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A.災(zāi)難備份
B.強(qiáng)制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營地地址
D.購買保險(xiǎn)
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)有效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià)
B.內(nèi)部控制措施評價(jià)
C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評價(jià)
E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價(jià)
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括( )。
A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系
B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報(bào)機(jī)制
C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系
D.建立對支付危機(jī)的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)
7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。
A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括( )。
A.總收益互換
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
D.信用違約互換
E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類
C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言
D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對企業(yè)而言
