1.實(shí)踐表明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。下列哪一項(xiàng)是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法？(  )
　　A.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小原則
　　B.采用精確的定量分析法
　　C.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)
　　D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
　　答案：D
　　解析：目前，國內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
　　2.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是(  )。
　　A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品
　　C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
　　D.違背董事會(huì)和最高管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好原則
　　答案：A
　　解析：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。BD兩項(xiàng)屬于中觀管理層面的內(nèi)容，C項(xiàng)屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。
　　3.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(  )。
　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　C.應(yīng)急方案
　　D.外部審計(jì)
　　答案：D
　　解析：清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：①戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③監(jiān)測(cè)和報(bào)告。D項(xiàng)外部審計(jì)不屬于清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。
　　4.關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入，下列說法不正確的是(  )。
　　A.市場(chǎng)準(zhǔn)人是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)人關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)
　　B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立
　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照安全性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種
　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可
　　答案：C
　　解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)人、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照審慎性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。
　　5.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為80億元，期末貸款余額為100億元，核心貸款期初余額35億元，期末余額45億元，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為40億元，期末余額為50億元，那么該銀行借入資金的需求為(  )億元。
　　A.30
　　B.60
　　C.90
　　D.95
　　答案：D
　　解析：融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)；融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。本題中，貸款平均額=(期初貸款余額+期末貸款余額)/2=(80+100)2=90(億元)，核心存款平均額=(核心貸款期初余額+核心貸款期末余額)/2=(35+45)/2：40(億元)，流動(dòng)性資產(chǎn)=(期初余額+期末余額)/2=(40+50)/2=45(億元)，因此該銀行借入資金的需求=90-40+45=95(億元)。
　　6.通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于下列哪幾項(xiàng)的加總？(  )①新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值；②存款凈流量的預(yù)測(cè)值；③其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值；④新貸款額；⑤期初的“剩余”或“赤字”。
　　A.①②④
　　B.②③④
　　C.①②⑤
　　D.①②③⑤
　　答案：D
　　解析：將預(yù)測(cè)出的新貸款凈增值(新貸款額一到期貸款一貸款出售)、存款凈流量(流人量出量)以及其他資產(chǎn)和負(fù)債的凈流量加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，可以獲得未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸。
　　7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)信號(hào)的明顯變化。下列各項(xiàng)屬于內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的是(  )。
　　A.存款大量流失
　　B.某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加
　　C.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?，客戶大量求證
　　D.愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升
　　答案：B
　　解析：內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加；資產(chǎn)或負(fù)債過于集中；資產(chǎn)質(zhì)量下降；盈利水平下降；快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等。AD兩項(xiàng)屬于融資指標(biāo)信號(hào)，C項(xiàng)屬于外部指標(biāo)信號(hào)。
　　8.下列關(guān)于情景分析的說法錯(cuò)誤的是(  )。
　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道
　　B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的惡化
　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)深刻檢討自身存在的可能危及經(jīng)營安全的諸多問題，并做好充分的心理和資源準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能到來的流動(dòng)性危機(jī)
　　D.商業(yè)銀行在運(yùn)營過程中，應(yīng)當(dāng)盡可能對(duì)出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對(duì)保守的估計(jì)，將流動(dòng)性缺口始終控制在安全范圍內(nèi)，確保隨時(shí)具有支付能力。
　　答案：B
　　解析：B項(xiàng)，絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。
　　9.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為7000億元，法定儲(chǔ)備率為15%，提取流動(dòng)資金比例為80%；脆弱資金為5000億元，法定儲(chǔ)備率為12%，提取流動(dòng)資金比例為30%；核心存款為4500億元，法定儲(chǔ)備率為4%，提取流動(dòng)資金比例為18%；新增貸款為150億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為(  )億元。
　　A.5832.6
　　B.7007.6
　　C.7821.5
　　D.8102.8

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