1.下列( )可用于銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.現(xiàn)金流分析
B.久期分析法
C.缺口分析法
D.情景分析
答案：D
解析：A項(xiàng)，現(xiàn)金流分析的是正常市場(chǎng)條件下商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況；B項(xiàng)，久期分析法屬于靜態(tài)分析，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估；C項(xiàng)，缺口分析法與現(xiàn)金流分析法、久期分析法一樣，都是基于正常市場(chǎng)條件下的分析。
2.對(duì)于核心存款，商業(yè)銀行可將其( )投入流動(dòng)資產(chǎn)。
A.20%
B.15%
C.25%
D.10%
答案：B
解析：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15010投人流動(dòng)資產(chǎn)。
3.下列事件不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的是( )。
A.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)惡化
B.金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷
C.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
D.缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感
答案：A
解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷(如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性)，或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。A項(xiàng)，不屬于可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。
4.下列哪個(gè)部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第？( )
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部門(mén)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)
答案：C
解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。
5.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列各項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的情況是( )。
A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇
B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期
C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)
D.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求
答案：B
解析：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策緊縮時(shí)期，即便設(shè)計(jì)再完美的房屋貸款計(jì)劃也難以取得理想的結(jié)果。這種因時(shí)機(jī)問(wèn)題而導(dǎo)致的“不良效果”不能被認(rèn)為是“失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃”，無(wú)須對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的流程進(jìn)行調(diào)整。
6.因?yàn)榻枞胭Y金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間作出艱難選擇，所以借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的( )方法。
A.最具風(fēng)險(xiǎn)
B.最具收益
C.最合理
D.最難實(shí)現(xiàn)
答案：A
解析：在實(shí)踐操作中，借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借人資金。
7.對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步增加了流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制
C.商業(yè)銀行即使認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，也不能完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)
D.商業(yè)銀行可根據(jù)其國(guó)際業(yè)務(wù)需要及外幣流動(dòng)性管理能力，采用百分比方式或絕對(duì)方式來(lái)管理外幣資產(chǎn)和負(fù)債
答案：C
解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn)，以降低外幣流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。
8.確定現(xiàn)金頭寸指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一。商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需求的能力越強(qiáng)時(shí)，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)( )。
A.越高
B.越低
C.越簡(jiǎn)單
D.越復(fù)雜
答案：A
解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。
9.對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其大額負(fù)債依賴(lài)度為( )比較正常。
A.40%
B.50%
C.60%
D.55%
答案：B
解析：大額負(fù)債依賴(lài)度=(大額負(fù)債一短期投資)(盈利資產(chǎn)一短期投資)。對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，該比率為50010很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
10.缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。下列選項(xiàng)中，與融資缺口相等的是( )。
A.貸款總額一核心存款總額
B.貸款平均額一核心存款平均額
C.貸款總額一附屬資本總額
D.貸款平均額一附屬資本平均額
答案：B
解析：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。
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