A．內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
B．期權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
C．期權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
D．價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
72、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量（ ?。┙?jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。
73、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。
A．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
B．累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D．短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
74、（ ）是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。
A．風(fēng)險分析
B．風(fēng)險評估
C．風(fēng)險報告
D．風(fēng)險緩釋
75、流動性屬于CAMELs的評級內(nèi)容，下列不屬于評估流動性主要考慮的因素的是（ ）。
A．資金來源的構(gòu)成、變化趨勢和穩(wěn)定性
B．資產(chǎn)負(fù)債管理政策和資金的調(diào)配情況
C．銀行盈利的質(zhì)量，以及銀行盈利對業(yè)務(wù)發(fā)展的影響
D．管理層有效識別、監(jiān)測和調(diào)控銀行頭寸的能力
76、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（ ?。?BR>
77、缺口分析和久期分析都是針對（ ?。┻M(jìn)行的敏感性分析。
A．利率風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．股票價格
D．商品價格
78、操作風(fēng)險評估方法包括（ ?。?
A．自我評估法、損失分布法、風(fēng)險地圖法
B．自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法
C．因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法
D．流程圖、自我評估法、因果分析模型
79、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級計量法
80、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（ ）。
A．期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低
B．期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低
C．期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
D．期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
