1、（?。┦羌僭O資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。
2、關于風險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是（ ?。?。
3、根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為（?。﹤€營業(yè)日。
4、（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
5、市場風險的計量方式不包括（ ?。?BR>
6、典型的組合信用模型通常采用（?。┓ㄍㄟ^對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。
7、以下指標中屬于流動性監(jiān)管指標的是（?。?。
8、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失／違約風險暴露，下列相關表述正確的是（?。?BR>
9、（ ）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
10、銀行的存貸款業(yè)務應歸（ ?。┵~戶。
