第六章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題
1. 下列哪項(xiàng)不屬于流動性的基本要素?（）
A.時(shí)間
B.成本
C.資產(chǎn)規(guī)模
D.資金數(shù)量
2. 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（） 。
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性過剩
D.流動性短缺
3. （） 是最具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
4. 按照巴塞爾委員會的分類，（） 屬于流動性最差的資產(chǎn)。
A.短期內(nèi)到期的拆放／存放同業(yè)款項(xiàng)
B.無法出售的貸款
C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
5. 銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)與（） 沒有關(guān)系。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
6. 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在（） 以上。
A.1 5％
B.20％
C.25％
D.30％
7. 測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括（）。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.大額負(fù)債依賴度
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.盈利性比率
8. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為（） 。
A.現(xiàn)金頭寸／總資產(chǎn)
B.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）／總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸／總負(fù)債
D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）／總負(fù)債
9. 融資缺口等于（） 。
A.核心貸款平均額-存款平均額
B.貸款平均額-存款平均額
C.核心貸款平均額-核心存款平均額
D.貸款平均額-核心存款平均額
10. （） 是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A.資產(chǎn)流動性
B.負(fù)債流動性
C.資本流動性
D.貸款流動性
11. 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響ΔVA為（） 億元。
A.23．81
B.-23．81
C.25
D.-25
12. 下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（） 。
A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況
B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，當(dāng)流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警
C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)
D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求
13. （） 通常被看做是核心存款的重要組成部分。
A.零售存款
B.公司存款
C.機(jī)構(gòu)存款
D.大額存款
14. 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（） 。
A.0．05
B.0．2
C.0．25
D.0．4
15. 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（） ，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（） 。
A.75％，25％
B.75％，l5％
C.50％，15％
D.50％，25％
16. 如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于（） 億元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
17. 下列（） 越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
18. （） 針對未來特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。
A.流動性比率／指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
19. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括（） 。
A.安全性
B.穩(wěn)定性
C.流動性
D.效益性
20. 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元?，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于（） 。
A.0．1
B.0．2
C.0．3
D.0．4
21. 下列關(guān)于流動性比率／指標(biāo)的說法，不正確的是（） 。
A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)
B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C.對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常
D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)
22. 用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率，當(dāng)市場利率變動ΔR時(shí)，資產(chǎn)的變化可表示為（） 。
A.-DA×VA×ΔR／（1+R）
B.-DA×VA／ΔR ×（1+R）
C.DA×VA×ΔR／（1+R）
D.DA×VA／ΔR×（1+R）
23. 商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括（） 。
A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行
C.制定各幣種的流動性管理策略
D.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動性應(yīng)急計(jì)劃

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