第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題
1. 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） 。
A.公共客戶和私人客戶
B.法人客戶和個人客戶
C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
2. 資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（） 。
A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]×100％
B.資產(chǎn)凈利率=[（銷售收入— 銷售成本）／銷售收入]×100％
C.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤／平均總資產(chǎn)）×100％
D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％
3. 某公司2008年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（） 天。
A.13．0
B.15．0
C.19．8
D.22．5
4. 假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為1 00萬元，年初資產(chǎn)總額為1 70萬元，年底資產(chǎn)總額為1 90萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（） 。
A.47％
B.56％
C.63％
D.79％
5. 假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l 80萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（） 。
A.33％
B.35％
C.37％
D.41％
6. 某公司2008年末流動資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債合計(jì)1 600萬元，則該公司2008年速動比率為（） 。
A.0．79
B.0．94
C.1．45
D.1．86
7. 在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（） 。
A.融資活動的現(xiàn)金流
B.投資活動的現(xiàn)金流
C.經(jīng)營性現(xiàn)金流
D.消費(fèi)活動的現(xiàn)金流
8. 在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。
A.保證人的關(guān)聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
9. 下列擔(dān)保形式主要用于保管合同、運(yùn)輸合同。加工承攬合同等主合同的是（） 。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
10. 下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
11. 關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（） 之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.控股股東
B.高級管理層
C.關(guān)聯(lián)方
D.董事會成員
12. （） 是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
13. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。
A.債務(wù)人評級
B.債項(xiàng)評級
C.不良貸款評級
D.貸款評級
14. 客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個層面?（）
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
15. 客戶信用評級的發(fā)展過程是（） 。
A.違約概率模型—專家判斷法—信用評分法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型—專家判斷法—違約概率模型
C.專家判斷法—信用評分法—違約概率模型
D.專家判斷法—違約概率模型—信用評分法
16. 信用評分模型的關(guān)鍵在于（） 。
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定
17. 下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（） 。
A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
18. 某公司2006年稅前凈利潤為8 000萬元人民幣，利息費(fèi)用為4 000萬元人民幣，則該公司的利息保障倍數(shù)為（） 。
A.1
B.2
C.3
D.4
19. 在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（） 。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMEL分析系統(tǒng)
D.5Rs系統(tǒng)
20. 下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（） 。
A.抵押
B.質(zhì)押
C.優(yōu)先性
D.產(chǎn)品類別
21. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（） 。
A.項(xiàng)目因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
22. 根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（） 。
A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
23. 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％,則3年的累計(jì)死亡率為（） 。
A.0．17％
B.0．77％
C.1．36％
D.2. 32％
24. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（） 。
A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
25. 下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法,不正確的是（） 。
A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
26. 在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（） 。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.層次分析法
27. 在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（） 。
A.最高債務(wù)承受能力
B.最低債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.長期債務(wù)承受能力
28. 某企業(yè)2006年銷售收入1O億元人民幣，銷售凈利率為14％，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣,2006年末所有者權(quán)益 為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（） 。
A.3．00％
B.3．11％
C.3．33％
D.3．58％
29. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中,其中（） 直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型的一系列參數(shù)值。
A.CreditMetfiCs模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
30. 某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1 100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％。則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。
A.880
B.1 375
C.1 100
D.1 000
31. 某企業(yè)2006年凈利潤為0．5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣．2006年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（） 。
A.5．00％
B.4．00％
C.3．33％
D.3．00％
32. 某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元．預(yù)期損失為4億元。則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（） 。
A.1．33％
B.1．74％
C.2．00％
D.3．08％
33. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是（） 。
A.是一種定性分析的方法
B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C.要進(jìn)行不同時期的對比分析
D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
34. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是（） 。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析
C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
35. 某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（） 。
A.20．0％
B.60．0％
C.75．0％
D.100．0％

相關(guān)推薦：
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》必做100道題
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精講班習(xí)題匯總
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題