1
[答案]：錯(cuò)
[解析]：兩者之間的對(duì)比分析是事后分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。參見教材P76
2
[答案]：錯(cuò)
[解析]：專家判斷法難以實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量；信用評(píng)分法無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。參見教材P76
3
[答案]：對(duì)
[解析]：Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。參見教材P80
4
[答案]：錯(cuò)
[解析]：Risk Calc模型最終預(yù)測(cè)的是客戶的違約概率，而不是違約頻率。參見教材P80
5
[答案]：錯(cuò)
[解析]：壓力測(cè)試能評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。參見教材P80
6
[答案]：錯(cuò)
[解析]：在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。參見教材P101
7
[答案]：對(duì)
[解析]：參見教材P100
8
[答案]：錯(cuò)
[解析]：參見教材P82
一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
9
[答案]：對(duì)
[解析]：參見教材P78
10
[答案]：錯(cuò)
[解析]：參見教材P75
違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
11
[答案]：對(duì)
[解析]：參見教材P80
相關(guān)推薦：
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》必做100道題
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精講班習(xí)題匯總
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題
