6.CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括( )。

A.企業(yè)貸款數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

C.企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性

D.市場(chǎng)收益率

E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值

【答案與解析】正確答案：ABC

影響貸款信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的要素包括，企業(yè)貸款數(shù)額，企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值A(chǔ)的波動(dòng)性，短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。

7.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)( )等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.違約原因

E.期限

【答案與解析】正確答案：ABCE

8.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為.DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)

D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

【答案與解析】正確答案：ABDE

9.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)撿的監(jiān)測(cè)、管理和控制

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

【答案與解析】正確答案：ABCD

E應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

10.下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有( )。

A.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

【答案與解析】正確答案：ABC

D中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，E中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。