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1、【單選】Gamma值較小時,意味著Delta對資產(chǎn)價格變動(),投資者()頻繁調整頭寸對沖資產(chǎn)價格變動風險。
A. 敏感;不必
B. 不敏感;不必
C. 敏感;需要
D. 不敏感;需要
2、【多選】下列關于Rho的性質,說法正確的有()。
A. 看漲期權的Rho是負的
B. 看跌期權的Rho是負的
C. Rho隨標的資產(chǎn)價格單調遞增
D. 期權越接近到期,利率變化對期權價值的影響越小
Rho的性質如下:①看漲期權的Rho是正的,看跌期權的Rho是負的;②Rho隨標的資產(chǎn)價格單調遞增;③對于看漲期權,標的資產(chǎn)價格越高,利率對期權價值的影響越大;④對于看跌期權,標的資產(chǎn)價格越低,利率對期權價值的影響越大;⑤期權實值程度越高,利率變化對期權價值的影響越大;⑥期權虛值程度越高,利率變化對期權價值的影響越??;⑦Rho隨著期權到期,單調收斂到0。也就是說,期權越接近到期,利率變化對期權價值的影響越小。
3、【判斷】用于消費而不是投資的商品往往不能獲得便利性收益,且這些商品可能需要很高的貯存費用。()
A. 錯
B. 對
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