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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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多元線性回歸模型的基本假定有（）。
A .零均值假定
B .同方差與無自相關(guān)假定
C .異方差假定
D .無多重共線性假定
參考解析：
多元線性回歸模型滿足如下基本假定:
(1) 零均值假定。
(2) 同方差與無自相關(guān)假定。
(3) 無多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系。
(4) 隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)。
(5) 正態(tài)性假定，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) μi 服從正態(tài)分布，即μi ～N(0，σ2)。
在兩個(gè)變量的樣本散點(diǎn)圖中，其樣本點(diǎn)分布在從（）的區(qū)域，我們稱這兩個(gè)變量具有正相關(guān)關(guān)系。
A .左下角到右上角
B .左下角到右下角
C .左上角到右上角
D .左上角到右下角
參考解析：在兩個(gè)變量的樣本散點(diǎn)圖中，樣本點(diǎn)分布在從左下角到右上角的區(qū)域，則兩個(gè)變量具有正相關(guān)關(guān)系；樣本點(diǎn)分布在從左上角到右下角的區(qū)域，則兩個(gè)變量具有負(fù)相關(guān)關(guān)系。
若一個(gè)隨機(jī)過程的均值和方差不隨時(shí)間改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差僅依賴于兩期的時(shí)點(diǎn)，則該隨機(jī)過程稱為平穩(wěn)隨機(jī)過程。（）
錯(cuò)
對(duì)
參考解析：若一個(gè)隨機(jī)過程的均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴兩期的距離或滯后長(zhǎng)度而不依賴于兩期的時(shí)點(diǎn)，這樣的隨機(jī)過程稱為平穩(wěn)隨機(jī)過程；反之，稱為非平穩(wěn)隨機(jī)過程。
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