2023年期貨備考倒計(jì)時(shí)！小編將定期更新各章節(jié)考點(diǎn)及配套練習(xí)題，供大家刷題參考??！每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)核心知識(shí)考點(diǎn)，把基礎(chǔ)鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第六章第二節(jié)：國債期貨套期保值策略與應(yīng)用，今日試題考點(diǎn)為：
| 考點(diǎn) | 掌握程度 |
套期保值策略 | 熟悉★★★☆☆ |
久期管理 | 熟悉★★★☆☆ |
資產(chǎn)配置 | 熟悉★★★☆☆ |
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實(shí)務(wù)中常用的確定國債期貨套期保值比率的方法有（）。
A .Delta中性法
B .基點(diǎn)價(jià)值法
C .久期中性法
D .Gamma中性法
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
A .CTD
B .普通國債
C .央行票據(jù)
D .信用債券
參考解析：利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對(duì)比較差，主要原因是信用債的價(jià)值由利率和信用利差構(gòu)成，而信用利差和國債收益率的相關(guān)性較低，信用利差是信用債券的重要收益來源，由于這部分風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)不一致，因此，使用國債期貨不能解決信用債中的信用風(fēng)險(xiǎn)部分，所以造成套保效果比較差。
利率衍生品依據(jù)其（）等特性，在資產(chǎn)組合管理及資產(chǎn)配置過程中有著明顯優(yōu)勢。
A .高杠桿
B .交易成本低
C .流動(dòng)性好
D .違約風(fēng)險(xiǎn)小
