2023年期貨備考倒計時！小編將定期更新各章節(jié)考點及配套練習(xí)題，供大家刷題參考?。∶刻靾猿謱W(xué)習(xí)核心知識考點，把基礎(chǔ)鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第二章第三節(jié)：期權(quán)中常見的希臘字母及波動率，今日試題考點為：
| 期貨從業(yè)考點 | 掌握程度 |
希臘字母：Rho、Theta、Vega、Gamma、Delta | 熟悉★★★☆☆ |
波動率 | 熟悉★★★☆☆ |
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【單項選擇題】關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。
A.Delta的取值范圍為(-1，1)
B.深度實值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小，只有當標的資產(chǎn)價格和行權(quán)價格相近時，平值期權(quán)的Gamma最大
C.在行權(quán)價格附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的資產(chǎn)價格單調(diào)遞減
【多項選擇題】某投資者持有 10 個 Delta=0.6 的看漲期權(quán)和 8 個 Delta=-0.5 的看跌期權(quán)，若要實現(xiàn) Delta 中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險，應(yīng)進行的操作為（）。
A.賣出 4 個 Delta=-0.5 的看跌期權(quán)
B.買入 4 個 Delta=-0.5 的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出 4 個 Delta=-0.5 的看漲期權(quán)
【判斷是非題】在歐美成熟市場中，絕大多數(shù)情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預(yù)測市場下跌的恐慌性指標。（??）
A.正確
B.錯誤
