2023年期貨備考倒計時！小編將定期更新各章節(jié)考點及配套練習題，供大家刷題參考?。∶刻靾猿謱W習核心知識考點，把基礎鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習精選
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《期貨投資分析》重點章節(jié)：時間序列分析
本次復習章節(jié)為《期貨投資分析》第三章第三節(jié)：時間序列分析，共有5部分，今日試題考點為：
| 期貨從業(yè)考點 | 掌握程度 |
時間序列的基本概念與平穩(wěn)性檢驗：非平穩(wěn)序列的單位根檢驗、基本概念 | 熟悉★★★☆☆ |
ARMA模型：ARIMA模型、ARMA模型的應用、ARMA模型的概念 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節(jié)練習題
【單項選擇題】DF檢驗在實際應用中存在的一個問題，即時間序列存在（）階滯后相關時DF檢驗才有效。
A .1
B .2
C .3
D .4
參考答案：A
參考解析：DF檢驗在實際應用中存在一個問題：只適用于存在1階滯后相關的時間序列。由于時間序列可能存在高階滯后相關，直接使用DF檢驗法會出現(xiàn)偏誤。
【多項選擇題】下列哪些是識別ARMA模型的核心工具？（）
A .逆函數(shù)
B .自相關函數(shù)
C .累積分布函數(shù)
D .偏自相關函數(shù)
參考答案：BD
參考解析：識別ARMA模型的兩個核心工具是自相關函數(shù)與偏自相關函數(shù)，以及它們各自的相關圖。
【判斷是非題】平穩(wěn)隨機過程中，均值、方差、任何兩期之間的協(xié)方差值都不依賴于兩期的時點。（??）
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴兩期的距離或滯后長度而不依賴于兩期的時點，這樣的隨機過程稱為平穩(wěn)隨機過程；反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。
