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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習精選
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《期貨投資分析》重點章節(jié)：交易策略
本次復習章節(jié)為《期貨投資分析》第五章第二節(jié)：交易策略，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
套期保值策略 | 熟悉★★★☆☆ |
套利策略 | 熟悉★★★☆☆ |
期權(quán)策略 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節(jié)練習題
下列哪項是較為常用的期貨套保手數(shù)的確定方法？（）
A .滾動最小二乘法
B .市值法
C .β值法
D .GARCH模型
參考答案：C
參考解析：期貨套保手數(shù)的確定則復雜得多，套保手數(shù)的確定和計算有多種方法，較為常用的便是利用β值進行套期保值，其他核算套期保值數(shù)量的方法還包括向量自回歸模型、GARCH模型、滾動最小二乘法等，同樣也有利用市值法直接進行套保的簡易對沖方式。
下列選項中，（）是股指期貨的套利策略。
A .股指期貨的期現(xiàn)套利
B .股指期貨的跨期套利
C .股指期貨的分紅套利
D .股指期貨與期權(quán)間套利
參考答案：ABCD
參考解析：股指期貨的套利策略包括：
1.股指期貨的期現(xiàn)套利；
2.股指期貨的跨期套利；
3.股指期貨的分紅套利；
4.股指期貨與期權(quán)間套利。
投資者認為未來某股票價格下跌，但并不持有該股票，那么以下恰當?shù)慕灰撞呗詾椋ǎ?/p>
A .買入看漲期權(quán)
B .賣出看漲期權(quán)
C .賣出看跌期權(quán)
D .備兌開倉
參考答案：B
參考解析：投資者認為未來某股票價格下跌，但并不持有該股票，應買入看跌期權(quán)或賣出看漲期權(quán)。D項，備兌開倉適用于投資者買入一種股票或手中持有某股票同時賣出該股票的看漲期權(quán)的情形。
