期貨備考倒計時！小編將定期更新各章節(jié)考點及配套練習(xí)題，供大家刷題參考！！每天堅持學(xué)習(xí)核心知識考點，把基礎(chǔ)鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第二章第二節(jié)：期權(quán)定價，主要包含考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
一、期權(quán)平價公式與無套利價格區(qū)間 | 熟悉★★★☆☆ |
| 二、二叉樹模型 | 熟悉★★★☆☆ |
| 三、B—S—M期權(quán)定價模型 | 熟悉★★★☆☆ |
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【單項選擇題】下列哪項是看跌-看漲期權(quán)平價公式? ()
A.c-Ke-rT=p+S0
B.c+Ke-rT=p-S0
C.c-Ke-rT=p-S0
D.c+Ke-rT=p+S0
【多項選擇題】關(guān)于二叉樹模型，下列說法正確的有 ()。
A.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔，應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二又樹法更加接近現(xiàn)實情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
【判斷是非題】在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。（）
A.對
B.錯
【判斷題】在極限條件下，多期的二叉樹期權(quán)定價模型收斂成B-S-M模型。 ()
A.對
B.錯
