2023年期貨備考倒計(jì)時(shí)！小編將定期更新各章節(jié)考點(diǎn)及配套練習(xí)題，供大家刷題參考?。∶刻靾?jiān)持學(xué)習(xí)核心知識(shí)考點(diǎn)，把基礎(chǔ)鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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《期貨投資分析》重點(diǎn)章節(jié)：時(shí)間序列分析
本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第三章第三節(jié)：時(shí)間序列分析，共有5部分，今日試題考點(diǎn)為：
| 期貨從業(yè)考點(diǎn) | 掌握程度 |
格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) | 熟悉★★★☆☆ |
協(xié)整分析與誤差修正模型 | 熟悉★★★☆☆ |
GARCH模型 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點(diǎn)章節(jié)練習(xí)題
【單項(xiàng)選擇題】在B-S-M期權(quán)定價(jià)中，若其他因素不變，標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率與期權(quán)的價(jià)格關(guān)系呈（）。
A .正相關(guān)關(guān)系
B .負(fù)相關(guān)關(guān)系
C .無相關(guān)關(guān)系
D .不一定
參考答案：A
參考解析：從B-S-M期權(quán)定價(jià)公式可以看出，在某一時(shí)點(diǎn)上。S、K、T都是確定不變的，只有波動(dòng)率σ是一個(gè)估計(jì)值，它可以來自過去的統(tǒng)計(jì)，也可以來自對(duì)未來的預(yù)期，而對(duì)過去的統(tǒng)計(jì)又會(huì)因?yàn)椴蓸又芷诓煌煌?，因此是一個(gè)不易確定的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。σ的大小直接影響到了最終價(jià)格的高低，即其他因素不變，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格正相關(guān)。
【多項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于格蘭杰檢驗(yàn)，說法正確的有（）。
A .格蘭杰檢驗(yàn)?zāi)苷f明兩個(gè)變量之間存在經(jīng)濟(jì)意義上的因果關(guān)系
B .格蘭杰檢驗(yàn)本質(zhì)上是對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列的一種預(yù)測
C .格蘭杰檢驗(yàn)是在統(tǒng)計(jì)上對(duì)兩個(gè)變量的相互影響關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)
D .格蘭杰檢驗(yàn)是通過F檢驗(yàn)來完成的
參考答案：BCD
參考解析：A項(xiàng)說法錯(cuò)誤，格蘭杰檢驗(yàn)僅僅是在統(tǒng)計(jì)上對(duì)兩個(gè)變量的相互影響關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)，其本質(zhì)上是對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列的一種預(yù)測，并不能據(jù)此說明兩個(gè)變量之間存在經(jīng)濟(jì)意義上的因果關(guān)系。
【判斷是非題】協(xié)整是指多個(gè)非平穩(wěn)性時(shí)間序列的某種線性組合是平穩(wěn)的。（??）
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：協(xié)整是指多個(gè)非平穩(wěn)性時(shí)間序列的某種線性組合是平穩(wěn)的。某些時(shí)間序列是非平穩(wěn)時(shí)間序列，但它們之間往往存在長期的均衡關(guān)系。
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