2018年期貨從業(yè)資格考試備考正在進(jìn)行中，233網(wǎng)校期貨從業(yè)取證班解密機(jī)考原題，報(bào)課送基礎(chǔ)知識(shí)計(jì)算題專項(xiàng)班，投資分析計(jì)算題+教材勘誤專項(xiàng)班，考前發(fā)布4套>>
期貨免費(fèi)題庫：真題實(shí)戰(zhàn)演練，必考點(diǎn) 相似題>>下載233網(wǎng)校期貨從業(yè)APP
第1題單選
如果股指期貨價(jià)格高于股票組合價(jià)格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是()。
A．買入股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
B．買入股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
C．賣出股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合
D．賣出股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合
參考答案：D
參考解析：如果價(jià)差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉費(fèi)，套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約，待合約到期時(shí)，用所買入的現(xiàn)貨進(jìn)行交割。獲取的價(jià)差收益扣除買入現(xiàn)貨后所發(fā)生的持倉費(fèi)用之后還有盈利，從而產(chǎn)生套利利潤。
視頻解析： Id：
無錯(cuò)誤 掃描錯(cuò)誤 加題錯(cuò)誤 題源錯(cuò)誤 校對成功 查看備注
第2題單選
在國內(nèi)期貨交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，買賣申報(bào)單是以()原則進(jìn)行排序。
A．?dāng)?shù)量優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先
B．價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先
C．價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先
D．時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先
參考答案：C
參考解析： 國內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交方式。計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買賣申報(bào)單以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序。
視頻解析： Id：
無錯(cuò)誤 掃描錯(cuò)誤 加題錯(cuò)誤 題源錯(cuò)誤 校對成功 查看備注
第3題單選
某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元／手)，賣出價(jià)格為97．700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價(jià)格為97．640元，此時(shí)該機(jī)構(gòu)的浮動(dòng)盈虧是()元。
A．1200000
B．12000
C．-1 200000
D．-12000
參考答案：B
參考解析： 浮動(dòng)盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×交易單位×賣出手?jǐn)?shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×交易單位×買入手?jǐn)?shù)]=(97．700-97．640)／100×20×1000000=12000(元)。
第4題單選
在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進(jìn)行綜合評(píng)估的是()。
A．基金管理公司
B．商業(yè)銀行
C．個(gè)人投資者
D．社保基金
參考答案：C
參考解析： 根據(jù)《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法》，個(gè)人投資者在申請開立金融期貨交易編碼前，須先由期貨公司會(huì)員對投資者的基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)務(wù)狀況、期貨投資經(jīng)歷和誠信狀況等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。個(gè)人投資者參與期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)通過期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)組織的期權(quán)投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估。
第5題單選
假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．1972元人民幣，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5．3640％，美元1個(gè)月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0．1848％，則1個(gè)月期(31天)美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率約為()。
A．6．5364
B．6．2248
C．6．2350
D．6．1972
參考答案：B
參考解析： 1個(gè)月期(31天)美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率約為：6．1972×[(1+5．3640％×31／360)／(1+0．1848％×31／360)]≈6．2248。
