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第1題單選
假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．270元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率為5．066％，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率為0．1727％，則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（??）。
A．6．295
B．6．296
C．6．297
D．6．298
參考答案：B
參考解析：USD／CNY=6．270x[(1+5．066％x31／360)／(1+0．1727％x31／360)]=6．2964。故本題答案為B。
第2題單選
下列屬于公司制期貨交易所的是（ ?。?。
A．大連商品交易所
B．鄭州商品交易所
C．上海期貨交易室
D．中國(guó)金融期貨交易所
參考答案：D
參考解析：我國(guó)境內(nèi)的期貨交易所中，上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所是會(huì)員制期貨交易所；中國(guó)金融期貨交易所是公司制期貨交易所。故本題答案為D。
第3題單選
跨期套利是指在（ ?。┩瑫r(shí)買(mǎi)人或賣(mài)出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。
A．不同市場(chǎng)
B．同一市場(chǎng)
C．不同國(guó)家
D．同一個(gè)國(guó)家
參考答案：B
參考解析：跨期套利是指在同一市場(chǎng)(交易所)同時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。故本題答案為B。
第4題單選
根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買(mǎi)賣(mài)方向不同，期貨價(jià)差套利可分為（ ?。?。
A．正向套利和反向套利
B．牛市套利和熊市套利
C．買(mǎi)入套利和賣(mài)出套利
D．價(jià)差套利和期限套利
參考答案：C
參考解析：根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買(mǎi)賣(mài)方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買(mǎi)入套利和賣(mài)出套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買(mǎi)入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣(mài)出價(jià)格較低的合約，我們稱(chēng)這種套利為買(mǎi)入套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過(guò)賣(mài)出其中價(jià)格較高的合約．同時(shí)買(mǎi)入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，我們稱(chēng)這種套利為賣(mài)出套利。故本題答案為C。
第5題單選
我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的上市交易所為（ ?。?。
A．上海證券交易所
B．深圳證券交易所
C．中國(guó)金融期貨交易所
D．大連期貨交易所
參考答案：C
參考解析：2013年9月6日，國(guó)內(nèi)推出5年期國(guó)債期貨交易，在中國(guó)金融期貨交易所上市交易。故本題答案為C。
第6題單選
期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍不包括（ ）。
A．期貨、期權(quán)及其他金融衍生品
B．股票、債券、證券投資資金、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券
C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種
D．直接投資于國(guó)際貿(mào)易轉(zhuǎn)運(yùn)。
參考答案：D
參考解析：期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍包括：一是期貨、期權(quán)及其他金融衍生品；二是股票、債券、證券投資資金、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等：三是中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。
第7題單選
下列不屬于期貨合約的主要條款的是（ ?。?。
A．合約名稱(chēng)
B．報(bào)價(jià)單位
C．交易價(jià)格
D．最后交易日
參考答案：C
參考解析：期貨合約的主要條款包括：合約名稱(chēng)、交易單位／合約價(jià)值、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、合約交割月份(或合約月份)、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、交割等級(jí)、交割地點(diǎn)、交割手續(xù)費(fèi)、交割方式、交易代碼。交易價(jià)格是由市場(chǎng)形成的，故本題答案為C。
第8題單選
下列不屬于歐洲銀行間歐元拆借利率的期限的是（ ?。?。
A．1周
B．3周
C．9周
D．15個(gè)月
參考答案：D
參考解析：歐洲銀行間歐元拆借利率，是指歐元區(qū)資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，自1991年1月開(kāi)始使用。Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12個(gè)月等各種不同期限的利率．最長(zhǎng)的Euribor期限為1年。最常見(jiàn)的Euribor期限是隔夜、1周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月和12個(gè)月。D項(xiàng)超過(guò)了1年。故本題答案為D。
第9題單選
通常情況下，其他條件相同的美式期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該（ ）歐式期權(quán)的價(jià)格。
A．大于
B．等于
C．小于
D．小于等于
參考答案：A
參考解析：由于美式期權(quán)的行權(quán)機(jī)會(huì)多于歐式期權(quán)，因此，通常情況下，其他條件相同的美式期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該高于歐式期權(quán)的價(jià)格。故本題答案為A。
第10題單選
滬深300指數(shù)采用的編制方法是（ ?。?。
A．算術(shù)平均法
B．加權(quán)平均法
C．幾何平均法
D．累乘法
參考答案：B
參考解析：滬深300指數(shù)采用的編制方法是加權(quán)平均法。故本題答案為B。
