點擊查看：期貨從業(yè)資格《基礎知識》強化鞏固訓練題匯總
一、單項選擇題
1.關于開盤價與收盤價，正確的說法是( )。
A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生
B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生
C.都由集合競價產(chǎn)生
D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生
2.FCM是( )的簡稱。
A.投機商
B.交易所
C.期貨經(jīng)紀商
D.結(jié)算所
3.目前，期貨交易中成交量最大的品種是( )。
A.股指期貨
B.利率期貨
C.能源期貨
D.農(nóng)產(chǎn)品期貨
4.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應為( )元/噸。
A.2100
B.2101
C.2102
D.2103
5.對于結(jié)算擔保金制度描述不當?shù)氖? )。
A.全員結(jié)算制度和會員分級結(jié)算制度都配套使用結(jié)算擔保金制度
B.全員結(jié)算制度配套使用擔保金制度
C.會員分級結(jié)算制度配套使用結(jié)算擔保金制度
D.結(jié)算擔保金制度可隨意配套使用，但不是必須使用
6.美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是( )。
A.財政部
B.證券交易委員會
C.商品交易委員會
D.聯(lián)邦儲備委員會
7.當判斷基差風險大于價格風險時( )
A.仍應避險
B.不應避險
C.可考慮局部避險
D.無所謂
8.結(jié)算保證金是( )
A.客戶成交后繳交的保證金
B.客戶開始交易時存人的保證金
C.結(jié)算機構(gòu)向結(jié)算會員收取的保證金
D.客戶維持賬戶而被通知追繳的保證金
9.漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前( )出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交，但未打開停板價位的情況。
A.5分鐘
B.10分鐘
C.15分鐘
D.20分鐘
10.在正向市場中，當基差走弱時，代表( )。
A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大
B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小
C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大
D.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小
參考答案：
1.C【解析】開盤價和收盤價均由集合競價產(chǎn)生。
2.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀商的簡稱。
3.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。
4.B【解析】成交價為賣出價、買入價和前一成交價中的居中價格。2103》2101》2100，因此，撮合成交價為2101(元/噸)。
5.C【解析】實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應當配套建立結(jié)算擔保金制度。結(jié)算會員通過繳納結(jié)算擔保金實行風險公擔。結(jié)算擔保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應對結(jié)算會員違約風險的共同擔保資金。
6.C【解析】美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是商品交易委員會。
7.B【解析】套期保值是利用期貨的價差來彌補現(xiàn)貨的價差，即以基差風險取代現(xiàn)貨市場的價差風險。當判斷基差風險大于價格風險時，不應避險。
8.C【解析】結(jié)算保證金是結(jié)算機構(gòu)向結(jié)算會員收取的保證金。
9.A【解析】漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。
10.A【解析】在正向市場中，當基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。
二、多項選擇題
1.利率期貨種類繁多，按照合約標的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。屬于短期利率期貨的有( )。
A.商業(yè)票據(jù)期貨
B.國債期貨
C.歐洲美元定期存款期貨
D.資本市場利率期貨
2.一般來講，作為期貨市場的上市品種，應該是( )的商品。
A.市場容量大
B.易于標準化和分級
C.價格受政府限制
D.擁有大量買主和賣主
3.下面對遠期外匯交易表述正確的有( )。
A.一般由銀行和其他金融機構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達成
B.交易數(shù)量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活
C.遠期交易的價格具有公開性
D.遠期交易的流動性低，且面臨對方違約風險
4.下列股價指數(shù)中不是采用市值加權法計算的有( )。
A.道瓊斯指數(shù)
B.NYSE指數(shù)
C.金融時報30指數(shù)
D.DAX指數(shù)
5.期貨投資基金的投資策略包括( )。
A.多CTA投資策略和單CTA投資策略
B.技術分析投資策略和基本分析投資策略
C.分散型投資策略和集中型投資策略
D.短期、中期策略和長期型投資策略
參考答案：
1.ABCt解析】D項屬于長期利率期貨。
2.ABD【解析】作為期貨市場的上市品種，商品的價格隨市場靈活波動;價格受政府限制的商品不能作為期貨市場的上市品種。
3.ABD【解析】遠期交易的價格不具備公開性。
4.AC【解析】道瓊斯指數(shù)采取算術平均法計算;金融時報30指數(shù)采用幾何平均法計算。
5.ABD【解析】期貨投資基金的投資策略包括：多CTA投資策略和單CTA投資策略;技術分析投資策略和基本分析投資策略;分散型投資策略和專業(yè)型投資策略;短期、中期策略和長期型投資策略。
