1.隨著有效期的增加，歐式期權(quán)的價(jià)值必然增加。(　　)

答案：錯(cuò)

解析：本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素。隨著有效期的增加，歐式期權(quán)的價(jià)值并不必然增加。

2.其他情況不變的條件下，(　　)會(huì)導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A．期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加

B．標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增大

C．期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少

D．標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小

答案：CD

解析：權(quán)利金=時(shí)間價(jià)值+內(nèi)涵價(jià)值。標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)格也應(yīng)該越高。在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，美式期權(quán)的價(jià)值越高。