11．在期權交易中，買入看漲期權最大的損失是（?。?

　　A．期權費

　　B．無窮大

　　C．零

　　D．標的資產(chǎn)的市場價格

　　12．美式期權的期權費比歐式期權的期權費（?。?

　　A．低

　　B．高

　　C．費用相等

　　D．不確定

　　13．某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權，最新的3月大豆成交價格為839．25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權屬于（?。?。

　　A．實值期權

　　B．深度實值期權

　　C．虛值期權

　　D．深度虛值期權

　　14．某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為l5美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為ll美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（　）美分/蒲式耳。

　　A．290

　　B．284

　　C．280

　　D．276

　　15．被稱為“另類投資工具”的組合是（　）。

　　A．共同基金和對沖基金

　　B．期貨投資基金和共同基金

　　C．期貨投資基金和對沖基金

　　D．期貨投資基金和社?；?

　　16．（?。┦侵府敁p失達到一定的程度時，立即對沖了結(jié)先前進行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。

　　A．指數(shù)期貨交易

　　B．多CTA策略

　　C．保護性止損

　　D．期貨加期權

　　17．在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有（　）。

　　A．菱形

　　B．鉆石形

　　C．旗形

　　D．W形

　　18．目前，期貨交易中成交量最大的品種是（?。?。

　　A．股指期貨

　　B．利率期貨

　　C．能源期貨

　　D．農(nóng)產(chǎn)品期貨

　　19．最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是（?。?。

　　A．外匯期貨

　　B．國債期貨

　　C．股指期貨

　　D．利率期貨

　　20．以下關于利率期貨的說法錯誤的是（?。?

　　A．按所指向的基礎資產(chǎn)的期限，利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨

　　B．短期利率期貨就是短期國債期貨和歐洲美元期貨

　　C．長期利率期貨包括中期國債期貨和長期國債期貨

　　D．利率期貨的標的資產(chǎn)都是固定收益證券