11.以下關(guān)于利率期權(quán)說法正確的有()。
　　A.出借人可以通過購買看跌期權(quán)，設(shè)定他們必須支付的利率最大值
　　B.利率期權(quán)賦予買方在未來到期日按照商定利率(執(zhí)行價(jià))交易的權(quán)利
　　C.當(dāng)借款人預(yù)計(jì)市場利率會(huì)上漲時(shí)，可以考慮購買一項(xiàng)利率雙限
　　D.不會(huì)涉及期權(quán)手續(xù)費(fèi)
　　【正確答案】B,C
　　【知識(shí)點(diǎn)】利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法
　　【答案解析】
　　利率期權(quán)買方必須向賣方支付一定數(shù)額的期權(quán)手續(xù)費(fèi)。選項(xiàng)D錯(cuò)誤。借款人可以通過購買看漲期權(quán)，設(shè)定他們必須支付的利率最大值。出借人可以通過購買看跌期權(quán)，設(shè)定他們將收取的利息最小值。利率期權(quán)賦予買方在未來到期日按照商定利率(執(zhí)行價(jià))交易的權(quán)利。當(dāng)借款人預(yù)計(jì)市場利率會(huì)上漲時(shí)，可以考慮購買一項(xiàng)利率雙限;當(dāng)借款人預(yù)計(jì)市場利率會(huì)下降時(shí)，可以考慮賣出一項(xiàng)利率雙限。
　　12.馬爾科夫分析法的主要特征為：
　　A.是一種量化風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)技術(shù)
　　B.可以手算也可借助計(jì)算機(jī)
　　C.其使用的隨機(jī)轉(zhuǎn)移概率矩陣可用來描述狀態(tài)間的轉(zhuǎn)移
　　D.所有事項(xiàng)在統(tǒng)計(jì)上具有相關(guān)性，可依據(jù)過去的狀態(tài)推斷將來的狀態(tài)
　　【正確答案】A,B,C
　　【知識(shí)點(diǎn)】馬爾科夫分析法（Markovanalysis）
　　【答案解析】
　　馬爾科夫分析法項(xiàng)下的所有事項(xiàng)在統(tǒng)計(jì)上都具有獨(dú)立性，未來的狀態(tài)獨(dú)立于一切過去的狀態(tài)，除非兩個(gè)狀態(tài)緊密相接。
　　13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)表述正確的有（）。
　?、偌坠窘ㄔ诘卣饚?，但未采用任何避震措施，未設(shè)立備份服務(wù)器
　?、谝夜疽蚶葋喸馐軞W盟轟炸而使其在該國投資血本無歸，但從保險(xiǎn)公司獲得了部分補(bǔ)償。
　?、郾咀鳛樨?cái)務(wù)公司，在向其他公司放款時(shí)要求用房地產(chǎn)等做抵押
　　④丁公司出口動(dòng)車組到南美洲，因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭到買主拒付貨款
　　A.甲公司采取的是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)應(yīng)對(duì)策略，其未對(duì)服務(wù)器進(jìn)行備份，存在重大操作風(fēng)險(xiǎn)
　　B.甲公司和乙公司均采用了風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)這一應(yīng)對(duì)策略
　　C.丁公司未受到貨款，蒙受信用風(fēng)險(xiǎn)
　　D.丙公司采用的是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償這一應(yīng)對(duì)策略
　　【正確答案】A,D
　　【知識(shí)點(diǎn)】風(fēng)險(xiǎn)管理策略
　　【答案解析】
　　甲公司采用的是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)應(yīng)對(duì)策略。乙公司采用的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)對(duì)策略。丙公司采用的是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償應(yīng)對(duì)策略。丁公司遭受的并不是信用風(fēng)險(xiǎn)，原因在于其質(zhì)量問題在先而遭到拒付，因此屬于運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
　　14.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系描述不正確的是（）
　　A外部董事、獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)超過董事會(huì)全部成員的三分之二
　　B董事會(huì)審議并向股東（大）會(huì)提交企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告
　　C企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)
　　D董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，作為專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略
　　【正確答案】A
　　【知識(shí)點(diǎn)】風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
　　【答案解析】
　　外部董事、獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)超過董事會(huì)全部成員的半數(shù)，因此選項(xiàng)A錯(cuò)。
　　15.下列風(fēng)險(xiǎn)分組正確的是（）
　?、偌灼髽I(yè)在A國投資辦廠，A國實(shí)行外匯管制政策。
　?、谝移髽I(yè)的某個(gè)大客戶破產(chǎn)，大量應(yīng)收賬款成為壞賬。由于未能如期收回貨款，導(dǎo)致甲企業(yè)不能向其供貨商付款。
　?、郾髽I(yè)的銷售部經(jīng)理虛報(bào)銷售額，以獲取年終超額績效獎(jiǎng)。
　?、芏∑髽I(yè)的供貨商抬高商品價(jià)格。
　　⑤戊企業(yè)為一家紡織企業(yè)，常年向美國出口服裝。美國政府宣布削減中國紡織品進(jìn)口配額后，該企業(yè)遭受重創(chuàng)。
　　A.①⑤為政治風(fēng)險(xiǎn)③為信用風(fēng)險(xiǎn)
　　B.②涉及到了信用風(fēng)險(xiǎn)
　　C.②涉及到了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)④為市場風(fēng)險(xiǎn)
　　D.③為操作風(fēng)險(xiǎn)
　　【正確答案】B,C,D
　　【知識(shí)點(diǎn)】企業(yè)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)種類
　　【答案解析】
　?、贋檎物L(fēng)險(xiǎn)（外匯管制）②為信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）
　　③為操作風(fēng)險(xiǎn)（舞弊行為）④為市場風(fēng)險(xiǎn)（商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)）
　?、轂檎物L(fēng)險(xiǎn)（配額）

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