協(xié)方差矩陣
協(xié)方差比方差更重要：
充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。
只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)。
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