61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易
B 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易
C 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易
D 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
答案:D
62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
A 股東大會(huì)
B 董事會(huì)
C 監(jiān)事會(huì)
D 董事長(zhǎng)
答案:B
63. 我國(guó)要求資本充足率不得低于( )。
A 6%
B 7%
C 8%
D 9%
答案:C
64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )。
A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C 內(nèi)部管理模式
D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
答案:C
65. 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A 0.75
B 0.5
C 0.25
D 0.15
答案:D
66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。
A 13.33%
B 16.67%
C 30.00%
D 83.33%
答案:D
67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。
A 18%
B 0
C -2%
D 2%
答案:B
68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。
A 0.09
B 0.08
C 0.07
D 0.06
答案:A
69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是( )。
A 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法
D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱
答案:C
70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是( )。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程
B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析
C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
答案:D
71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。
A 流動(dòng)比率
B 公司治理結(jié)構(gòu)
C 資金實(shí)力
D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
答案:A
72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A 12.5%
B 15.0%
C 17.1%
D 11.3%
答案:C
73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。
A 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)
B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性
C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布
D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性
答案:C
74. 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。
A 成本收入比
B 資本充足率
C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D 不良貸款撥備覆蓋率
答案:A
75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。
A 880
B 1375
C 1100
D 1000
答案:A
76. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是( )。
A 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
D 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中
答案:D
77. 某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于( )。
A 4.38%
B 6.25%
C 5.00%
D 5.63%
答案:A
78. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A AltmanZ計(jì)分模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
答案:C
79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。
A 1
B 3
C 5
D 2
答案:C
80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。
A 違約客戶累計(jì)百分比
B 違約客戶數(shù)量
C 正常客戶累計(jì)百分比
D 正?？蛻魯?shù)量
答案:A
81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。
A 100%
B 75%
C 65%
D 50%
答案:B
82. 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。
A 3
B 5
C 7
D 1
答案:C
83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
答案:B
84. Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。
A 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
B 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
C (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
答案:C
85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。
A 19.8
B 18.0
C 16.0
D 22.5
答案:D
86. 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。
A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
答案:D
87. 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )。
A 長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)
B 同業(yè)拆入
C 出售流動(dòng)資產(chǎn)
D 外部融資
答案:B
88. 以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B 信用風(fēng)險(xiǎn)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)
D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)
答案:A
89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 核心存款比例
C 貸款總額與核心存款的比率
D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
答案:C
90. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是( )。
A 短期內(nèi)被提取的可能性較小
B 對(duì)利率變動(dòng)不敏感
C 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小
D 不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高
答案:D