三、判斷題
1. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 ( )
A．對(duì) B． 錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] 相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。
2. 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件。 ( )
A．對(duì) D．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡單的隨機(jī)事件。
3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
4. 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
5. 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 ( )
A．對(duì) D．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 ( )
A．對(duì) B． 錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。
7. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( )
A．對(duì) B． 錯(cuò)
答案:正確
[解析] 這是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的理解。
8. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散掉的。
9. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )
A．對(duì) B． 錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行所造成的潛在損失。
10. Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。 ( )
A．對(duì) B． 錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
[解析] Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對(duì)貸款組合，而是針對(duì)每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
11. 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
12. 大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
13. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:錯(cuò)誤
14. 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:正確
15. 市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( )
A．對(duì) B．錯(cuò)
答案:正確