三、判斷題
1．[解析]答案為B。從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，所以分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。
2．[解析]答案為B。在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。
3．[解析]答案為B。經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。
4．[解析]答案為B。根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。
5．[解析]答案為A。計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率；=是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。
6．[解析]答案為B。商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人循環(huán)零售貸款。
7．[解析]答案為B。在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。
8．[解析]答案為B。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。
9．[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。
10．[解析]答案為A。傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。
11．[解析]答案為A。收益率曲線是由不同時(shí)期，但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。
12．[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核。是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
13．[解析]答案為B。商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。
14．[解析]答案為B。如果未來(lái)面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，
收益波動(dòng)性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。
15．[解析]答案為B。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。