46．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A．買入期限較短的金融產(chǎn)品
B．買入期限較長的金融產(chǎn)品
C．買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D．賣出期限較長的金融產(chǎn)品
47．由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
48．( )是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。
A．累計(jì)總敞口頭寸法
B．短邊法
C．凈敞口頭寸法
D．以上都不對
49．( )是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
50．在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的β因子等于l8%。
A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B．資產(chǎn)管理
C．支付和結(jié)算
D．零售經(jīng)紀(jì)
51．高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
52．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)
C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算
53．下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。
A．流動(dòng)性比例動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×l00%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C．核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00%
D．流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%
54．監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A．及時(shí)性假設(shè)
B．相關(guān)性假設(shè)
C．準(zhǔn)確性假設(shè)
D．全部性假設(shè)
55．巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年
56．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B．監(jiān)事會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．業(yè)務(wù)管理部門
57．我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。
A．技術(shù)創(chuàng)新
B．合規(guī)問題
C．管理問題
D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
58．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B．當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升
C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
D．負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
59．市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B．未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)
D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示
60．銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率
B．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D．合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間
61．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。
A．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
B．現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C．現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
62．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。
A．人力資源配置不當(dāng)
B．欺詐
C．操作失誤
D．增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
63．商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為( )，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。
A．管理資本
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．市場風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
64．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)
C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益
D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)
65．Credit Monitor對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B．Merton模型
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D．資產(chǎn)組合理論
66．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
A．大于
B．小于
C．等于
D．無關(guān)
67．一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．流程分析法
68．下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是( )。
A．外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用
B．外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充
C．加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本
D．外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用
69．( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。
A．風(fēng)險(xiǎn)誘因
B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D．風(fēng)險(xiǎn)控制
70．( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B．高級(jí)管理部門
C．業(yè)務(wù)管理部門
D．內(nèi)部審計(jì)部門
71．當(dāng)來源金額( )使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。
A．小于
B．等于
C．大于
D．無所謂
72．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
73．20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
74．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動(dòng)的反饋循環(huán)。
A．戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B．戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和運(yùn)營績效
D．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略
75．商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列
( )屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
A．我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈
B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)
C．銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象
D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗
76．下列( )不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。
A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B．深入理解不同利益持有者對自身的期望值
C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化
77．商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是( )。
A．解決表面問題，不須深究
B．錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂
C．正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D．容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視
78．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。
A．準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件
B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失
C．如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的
79．下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。
A．盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力
B．杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力
C．流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力
D．效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力
80．甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )。
A．合理，可以用利潤來償還貸款
B．合理，可以給銀行帶來利息收入
C．不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資
D．不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降
81．1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
82．風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B．風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C．風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
D．風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
83．某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A．3．33%
B．3．86%
C．4．72%
D．5．05%
84．某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。
A．若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保
B．可以提供擔(dān)保
C．不能提供擔(dān)保
D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保
85．下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。
A．以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源
B．以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C．以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源
D．以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源
86．2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事件
87．借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．可獲得性
C．不可獲性
D．最終收益
88．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。
A．短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)
B．短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)
C．長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)
D．長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)
89．下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)糾正
B．風(fēng)險(xiǎn)防范
C．市場退出
D．風(fēng)險(xiǎn)救助
90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。
A．分散風(fēng)險(xiǎn)
B．實(shí)現(xiàn)利益共享
C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D．增加收益