二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題．每題1分．共40分)
1．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。
A．人員培訓(xùn)
B．總體組合限額
C．資產(chǎn)證券化
D．信用衍生產(chǎn)品
E．授信集中度限額
2．以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是( )。
A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析
B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析
C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
D．微觀經(jīng)濟(jì)分析
E．自然環(huán)境分析
3．2007年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動性風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
4．可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動性的指標(biāo)有( )。
A．預(yù)期收益率
B．中位數(shù)
C．方差
D．標(biāo)準(zhǔn)差
E．眾數(shù)
5．公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。
A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)
B．董事會負(fù)責(zé)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險(xiǎn)
C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員
E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平
6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，還包括( )。
A．良好的企業(yè)精神與控制文化
B．科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制
C．信息交流
D．監(jiān)督與評價(jià)
E．建立內(nèi)部控制措施
7．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。
A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)
E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
8．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。
A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是( )。
A．貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總
B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)
C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)
D．相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素
E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性
10．以下說法中，正確的有( )。
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測
E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)
11．一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有( )。
A．利率水平提高
B．?dāng)U張的貨幣政策
C．借款人財(cái)務(wù)杠桿提高
D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條
E．借款人收益波動性變大
12．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．超額備付金比率
D．盈利能力
E．準(zhǔn)備金充足程度
13．保證法律責(zé)任一般包括( )。
A．部分責(zé)任保證
B．連帶責(zé)任保證
C．一般責(zé)任保證
D．全部責(zé)任保證
E．完全責(zé)任保證
14．按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。
A．有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)
B．股份合作化企業(yè)集團(tuán)
C．縱向一體化企業(yè)集團(tuán)
D．橫向一體化企業(yè)集團(tuán)
E．綜合企業(yè)集團(tuán)
15．權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。
A．匯票
B．支票
C．本票
D．債券
E．存款單
16．下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。
A．開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
B．以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款
C．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
D．房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋
E．商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款
17．能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法是( )。
A．期限彈性分析
B．持續(xù)期分析
C．敏感分析
D．外匯敞口分析
E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析
18．利率互換的主要作用是( )。
A．規(guī)避利率波動的風(fēng)險(xiǎn)
B．降低生產(chǎn)成本
C．交易雙方可以降低各自的融資成本
D．規(guī)避市場價(jià)格下跌
E．有助于風(fēng)險(xiǎn)管理
19．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有( )。
A．不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
B．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束
C．提出了一系列監(jiān)管原則
D．繼續(xù)以資本充足率為核心
E．從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉
20．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。
A．不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價(jià)
B．備用信用證
C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)
D．信用擔(dān)保
E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險(xiǎn)
21．有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。
A．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平
C．對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議
D．市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E．市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
22．市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(vaR值)來表示
B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
C．有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理
D．簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險(xiǎn)總體水平
E．涵蓋了價(jià)格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
23．公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。
A．不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格
B．如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格
C．直接使用名義價(jià)值
D．實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)
E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突
24．下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是( )。
A．交易和銷售
B．零售銀行業(yè)務(wù)
C．公開市場業(yè)務(wù)
D．資產(chǎn)管理
E．貼現(xiàn)率
25．商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。
A．洗錢
B．錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告
C．政治風(fēng)險(xiǎn)
D．違反用工法
E．自然災(zāi)害
26．目前比較流行的高級計(jì)量法主要有( )。
A．內(nèi)部衡量法
B．外部衡量法
C．損失分布法
D．記分卡
E．損失概率法
27．法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )。
A．信貸審查
B．信貸審批
C．貸款發(fā)放
D．貸后管理
E．信貸復(fù)核
28．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括( )等指標(biāo)的變化。
A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
B．銀行的盈利能力
C．第三方評級
D．銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)
E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平
29．自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理。
其主要策略是( )。
A．改變企業(yè)文化
B．制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制
C．建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
D．規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題
E．商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)
30．以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。
A．缺乏必要的流程
B．依賴手工錄入
C．設(shè)計(jì)不完善
D．管理信息不準(zhǔn)確
E．項(xiàng)目資金不足
31．在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是( )。
A．財(cái)會制度不完善
B．管理流程不清晰
C．財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D．結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲
E．文件/合同缺陷
32．流動性風(fēng)險(xiǎn)是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
33．收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A．正向收益率曲線
B．正態(tài)收益率曲線
C．垂直收益率曲線
D．水平收益率曲線
E．波動收益率曲線
34．下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A．為客戶提供外匯即期交易
B．為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易
C．為客戶提供外匯期貨交易
D．進(jìn)行自營外匯交易
E．吸收外幣存款
35．下列屬于國際會計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是( )。
A．有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
B．按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C．直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求
D．是基于會計(jì)核算的劃分
E．維持良好的公共關(guān)系
36．流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括( )。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平
B．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
C．存款人提前兌付
D．所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升
E．所發(fā)行股票價(jià)格下跌
37．風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險(xiǎn)評估，其他的流程有( )。
A．了解機(jī)構(gòu)
B．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查
C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告
D．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級
E．監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測
38．假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8．5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。
A．損失13億
B．盈利l3億
C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化
D．流動性增強(qiáng)
E．流動性下降
39．下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．銀行呆賬收回率大幅減小
D．銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣
E．銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求
40．市場風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。
A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E．流動性風(fēng)險(xiǎn)