二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中．有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題．每題l分。共40分)
1．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括( )。
A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)
C．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D．協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估
E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
2．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )。
A．全面
B．審慎
C．有效
D．獨(dú)立
E．安全
3．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有( )。
A．流動(dòng)性與效益性
B．流動(dòng)性與安全性
C．效益性與安全性
D．流動(dòng)性與效率性
E．安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性
4．全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是( )。
A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
B．企業(yè)的目標(biāo)
C．企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
D．企業(yè)的各個(gè)層級
E．企業(yè)的規(guī)模
5．商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在( )。
A．資本為商業(yè)銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D．維持市場信心
E．是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力
6．下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是( )。
A．第一步是對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估
B．第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中
C．第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險(xiǎn)
D．第四步是雙方協(xié)商確定購買價(jià)格
E．第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
7．下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是( )。
A．情景分析是一種多因素分析方法
B．情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景
C．情景分析中的情景包括最好的情景
D．情景分析中的情景包括一般的情景
E．情景分析中的情景包括最壞的情景
8．下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說法，正確的是( )。
A．正態(tài)分布是描述離散型隨機(jī)變量的一種重要概率分布
B．整個(gè)曲線下的面積為l
C．關(guān)于x=u對稱，在x=u處曲線最高
D．當(dāng)u=0，σ=1時(shí)，稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
E．若固定u，σ大時(shí)，曲線瘦而高
9．對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是( )。
A．提取損失準(zhǔn)備金
B．沖減利潤
C．保險(xiǎn)手段
D．資本金
E．核心資本
10．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是( )。
A．是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)
B．是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面的內(nèi)容
D．應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標(biāo)
E．在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50％～60％
11法律／合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括( )。
A．協(xié)助制定法律政策
B．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
C．開展法律培訓(xùn)和教育項(xiàng)目
D．經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況
E．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造
12．經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)貝|}，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到( )。
A．有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制
B．維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C．確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利
D．保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息
E．確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管
13．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括( )。
A．資金交易
B．消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對
C．網(wǎng)絡(luò)中心
D．法律事務(wù)
E．賬戶系統(tǒng)
14．企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄]有考慮( )。
A．資產(chǎn)總額
B．應(yīng)收賬款收回的可能性
C．沒有考慮存貨
D．應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期
E．待攤費(fèi)用
15．收益率曲線圈中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A．資產(chǎn)的不同市場價(jià)值
B．資產(chǎn)的各到期期限
C．對應(yīng)的收益率
D．資產(chǎn)的現(xiàn)值
E．資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
16．操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A．技術(shù)
B．系統(tǒng)
C．流動(dòng)性
D．外部事件
E．人員
17．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備( )特征。
A．相關(guān)性
B．全面性
C．可靠性
D．及時(shí)性
E．可比性
18．商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由( )因素決定。
A．資金成本
B．經(jīng)營成本
C．風(fēng)險(xiǎn)成本
D．監(jiān)管資本
E．資本成本
19．以下屬于金融衍生品的是( )。
A．即期金融產(chǎn)品
B．金融期貨
C．金融期權(quán)
D．金融遠(yuǎn)期
E．金融互換
20．商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循( )原則。
A．展期重審原則
B．統(tǒng)一考慮原則
C．公平競爭的原則
D．后續(xù)監(jiān)督原則
E．審貸分離原則
21．可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。
A．對角線模型
B．因子模型
C．歷史模擬法
D．解析模型
E．仿真模型
22．我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。
A．正常
B．關(guān)注
C．次級
D．可疑
E．損失
23．個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A．經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B．借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
C．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D．假按揭風(fēng)險(xiǎn)
E．國家干預(yù)房價(jià)
24．信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。
A．資產(chǎn)支持債券
B．住房抵押貸款證券
C．消費(fèi)貸款支持證券
D．企業(yè)貸款支持證券
E．其他貸款支持證券
25．市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A．忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B．缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對非利息收入和費(fèi)用的影響
D．缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
26．操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。
A．?dāng)?shù)據(jù)／信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．系統(tǒng)維修成本較高
E．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
27．巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。
A．具備完善、健康的內(nèi)部控制體系
B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D．董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
E．必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
28．以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門。
A．財(cái)務(wù)控制部門
B．內(nèi)部審計(jì)部門
C．法律合規(guī)部門
D．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
E．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
29．單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括( )。
A．取得貸款的法人
B．其他經(jīng)濟(jì)組織
C．自然人
D．個(gè)體工商戶
E．存款人
30．以下論述正確的是( )。
A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
C．公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感
E．公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率承平高度敏感
31．下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是( )。
A．保障性
B．流動(dòng)性
C．安全性
D．盈利性
E．競爭性
32．衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款
C，總資產(chǎn)
D．貸款總額
E．大額負(fù)債依賴度
33．下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票價(jià)格下跌
D．資產(chǎn)質(zhì)量
E．融資成本上升
34．核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。
A．核心員工的知識／技能缺乏
B．缺乏足夠后援／替代人員
C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
E．核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)
35．基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )變量。
A．基本指標(biāo)法需要的資本
B．前三年中總收人為負(fù)數(shù)的年數(shù)
C．前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)
D．前三年各年為正的總收入
E．所計(jì)量的總的年數(shù)
36．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是( )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力
B．有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)
C．不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失
E．減少法律爭議、訴訟事件
37．有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是( )。
A．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
B．無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)
C．確保及時(shí)處理投訴和批評
D．將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
E．制定危機(jī)管理規(guī)劃
38．蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A．可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
B．計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C．產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D．即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確
E．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)
39．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循( )原則。
A．準(zhǔn)確性原則
B．可比性原則
C．及時(shí)性原則
D．持續(xù)性原則
E．法人并表原則
40．我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。
A．不良資產(chǎn)率
B．商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求
C．貸款損失準(zhǔn)備率
D．單一客戶授信集中度
E．預(yù)期損失率