46．( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的坍議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。
A．歐式期權(quán)
B．平價期權(quán)
C．美式期權(quán)
D．買入期權(quán)
47．市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。
A．收益率曲線風(fēng)險
B．期權(quán)性風(fēng)險
C．基準(zhǔn)風(fēng)險
D．重新定價風(fēng)險
48．內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。
A．風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．內(nèi)部控制的健全性和有效性
C．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求
D．會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
49．關(guān)于表外項目，說法錯誤的是( )。
A．表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B．利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算
D．商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
50．貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。
A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
51．以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D．久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析
52．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。
A．模擬分析和事后檢驗
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后檢驗
D．風(fēng)險價值和情景分析
53．缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。
A．短期收益
B．長期收益
C．中期收益
D．經(jīng)濟價值
54．下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是( )。
A．交易限額
B．風(fēng)險限額
C．止損限額
D．定價限額
55．以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是( )。
A．期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零
D．價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零
56．如果某商業(yè)銀行持有l(wèi)000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬．那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )。
A．700萬美元
B．300萬美元
C．600萬美元
D．500萬美元
57．國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括( )。
A．它是基于會計核算的劃分
B．按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C．直接面對風(fēng)險管理的各項要求
D．有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
58．( )是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
A．柜臺業(yè)務(wù)
B．個人信貸業(yè)務(wù)
C．法人信貸業(yè)務(wù)
D．資金交易業(yè)務(wù)
59．( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。
A．健全的內(nèi)部控制體系
B．完善激勵約束機制
C．完善的公司治理
D．以上都正確
60．商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來( )。
A．市場風(fēng)險
B．聲譽風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．操作風(fēng)險
61．政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )。
A．政府新興的立法
B．公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動
C．極端組織的行動或政變
D．國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策
62．商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是( )。
A．建立完善的內(nèi)部控制體系
B．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
C．加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．建立完善的信息管理系統(tǒng)
63．商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于( )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險
B．操作風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．市場風(fēng)險
64．( )方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算}H交易頭寸的價值。
A．盯市
B．情景分析
A．不適用于非上市公司
B．運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
77．風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和( )。
A．盈利能力
B．不良貸款遷徙率
C．準(zhǔn)備資金充足程度
D．資本充足程度
78．管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。
A．?dāng)?shù)量、復(fù)雜性、及時性
B．運行速度、復(fù)雜性、便捷性
C．質(zhì)量、數(shù)量、及時性
D．質(zhì)量、及時性、便捷性
79．( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
A．市場風(fēng)險
B．信用風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
80．在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融T具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是( )。
A．評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券
B．黃金
C．本外幣現(xiàn)金
D．銀行存單
81．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是( )。
A．利率風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．法律風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
82．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制
83．過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。
A．該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
B．多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
C．該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
D．投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強
84．某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)避利率風(fēng)險。
A．資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換
B．資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換
C．資產(chǎn)A、B都不做利率互換
D．資產(chǎn)A、B都做利率互換
85．商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是( )。
A．設(shè)立專戶核算代理資金
B．簽訂書面委托代理合同
C．代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算
D．遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示
86．為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)( )。
A．異質(zhì)化、分散化
B．資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
C．同質(zhì)化、集中化
D．負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
87．聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照( )進(jìn)行排序。
A．影響程度和緊迫性
B．影響程度和時間先后
C．時間先后和重要程度
D．時間先后和緊迫性
88．我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和( )。
A．維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
B．維護(hù)市場的正常秩序
C．維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
D．保護(hù)債權(quán)人利益
89．在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。
A．機構(gòu)設(shè)立
B．調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種
C．高級管理人員任職資格
D．資本監(jiān)管
90．根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。
A．0
B．50％
C．75％
D．100％