快速通關(guān)方式：“考前預(yù)測(cè)+?？?大數(shù)據(jù)全真題庫”，直擊核心考點(diǎn)和?？键c(diǎn)，精選高含金量考題，72小時(shí)快速通關(guān)！>>點(diǎn)擊查看

一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)）
1．在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（   ）。
A．銀行現(xiàn)金流
B．銀行資本金
C．銀行負(fù)債
D．銀行準(zhǔn)備金
2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括（   ）。
A．價(jià)格確認(rèn)
B．降低風(fēng)險(xiǎn)
C．技術(shù)支持
D．模型創(chuàng)新
3．遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（   ）。
A．即期匯率
B．交易規(guī)模
C．期限
D．兩種貨幣之間的利率差
4．銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（   ）。
A．市場(chǎng)準(zhǔn)入
B．機(jī)構(gòu)設(shè)置
C．業(yè)務(wù)開展
D．高級(jí)管理人員聘用
5．巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（   ）形成三大支柱，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A．資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
B．資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
C．資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律
D．資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律
6．如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過 5年連續(xù)投資，100 元錢最終獲得的總收益為（    ）。
A．150
B．161
C．173
D．190
7．（   ）是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。
A．證券化資產(chǎn)
B．資產(chǎn)證券化
C．增量貸款證券化
D．存量貸款證券化
B．第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?（    ）
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
9．下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是（    ）。
A．資產(chǎn)收益率
B．資本金收益率
C．預(yù)期損失率
D．凈業(yè)務(wù)收益率
10．商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（    ）兩個(gè)方面。
A．資本金管理和負(fù)債管理
B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核
D．流動(dòng)性管理和績效考核
11．對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（   ）限額。
A．交易
B．頭寸
C．風(fēng)險(xiǎn)
D．止損
12．計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于（    ）風(fēng)險(xiǎn)。
A．系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)
B．系統(tǒng)安全
C．?dāng)?shù)據(jù)／信息質(zhì)量
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性
13．使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)．商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（    ）嚴(yán)格的程序。
A．違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
14．根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（    ）。
A．一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款）
B．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C．在國內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D．庫存現(xiàn)金
15．以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（    ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級(jí)計(jì)量法
16．對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（    ）。
A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C．A和B都是
D．A和B都不是
17．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（   ）。
A．自我評(píng)估法
B．因果模型法
C．問卷調(diào)查法
D．工作交流法
1B．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（    ）。
A．此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種
B．此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C．此情形會(huì)造成交易成本下降
D．此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
19．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（    ）。
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性過剩
D．以上都不對(duì)
20．商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于（   ），資本充足率不得低于（   ），附屬資本最高不得超過核心資本的（    ）、
A．4%；8%；90%
B．4%；6%；90%
C．6%；7%；100%
D．6%；8%；100%
21．計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（   ）。
A．違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值
B．違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C．以上任何一種都可以
D．以上都不對(duì)
22．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（   ）為參照基準(zhǔn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B．經(jīng)濟(jì)增加值
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．市場(chǎng)價(jià)值
23．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（    ）。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D．以上都正確
24．CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)（    ）。
A．VaR模型
B．信用評(píng)分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是
25．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（    ）。
A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除
B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避
26．下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法錯(cuò)誤的是（    ）。
A．專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位
B．保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的
C．某些項(xiàng)目為保密信息租專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目
D．專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因
27．授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（    ）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。
A．行業(yè)等級(jí)
B．產(chǎn)品等級(jí)
C．擔(dān)保
D．授信額度
2B．根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得低于（    ）。
A．25%
B．30%
C．50%
D．75%
29．已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是（    ）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
30．流動(dòng)性缺口是指（   ）。
A．30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30滅天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
B．60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)至到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
C．90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
D．120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去12（   ）天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額