三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示）
1．資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。（   ）
2．信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中．還存在于衍生產(chǎn)品交易中。（   ）
3．由于計算每筆債項經(jīng)濟(jì)資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個維度的分配。（   ）
4．不良貸款率＝(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款）／各項貸款×100%。（    ）
5．無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。（   ）
6．KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。（   ）
7．資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。（   ）
8．流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。（    ）
9．外部審計與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。（    ）
10．投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題。（   ）
11．商業(yè)銀行對營業(yè)收入不超過4億人民幣企業(yè)的債權(quán)是中小企業(yè)風(fēng)險暴露。（   ）12．商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時，首先應(yīng)對關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。（    ）
13．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性生風(fēng)險的作用。（    ）
14．商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（    ）
15．久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對其流動性的影響也越不明顯。（    ）