一、單選題
以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)
1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是()。
A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)
答案:A
[解析]按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。
2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
答案:D
[解析]資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。
A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
答案:D
[解析]60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。
A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B企業(yè)的目標(biāo)
C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
答案:A
[解析]考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門(mén)角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。
5.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()。
A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
答案:C
[解析]商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。
6.風(fēng)險(xiǎn)是指()。
A損失的大小
B損失的分布
C未來(lái)結(jié)果的不確定性
D收益的分布
答案:C
[解析]本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。
7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。
A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C低風(fēng)險(xiǎn)高收益
D高風(fēng)險(xiǎn)低收益
答案:B
8.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。
A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
答案:B
[解析]本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。
9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。
A0.1
B0.2
C0.3
D0.4
答案:D
[解析]本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。
10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A恐怖襲擊
B監(jiān)管規(guī)定
C聲譽(yù)受損
D黑客攻擊
答案:C
[解析]C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
