31．在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應(yīng)遵循的原則不包括（    ）。
A．系統(tǒng)性
B．獨(dú)立性
C．安全性
D．重要性
32．某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（   ）。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%
33．全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（    ）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。
A．市場風(fēng)險
B．流動風(fēng)險
C．戰(zhàn)略風(fēng)險
D．法律風(fēng)險
34．如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是（    ）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D．1
35．內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括(）。
A．經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
B．風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性
C．信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況
D．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造
36．下列關(guān)于風(fēng)險評級的順序準(zhǔn)確的是（   ）。
A．收集評級信息、分析評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案
B．收集評級信息、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、得出評級結(jié)果、整理評級檔案
C．收集評級信息、得出評級結(jié)果、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案
D．收集評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評級信息、整理評級檔案
37．以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點(diǎn)?（   ）
A．衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B．能夠完全消除市場風(fēng)險
C．交易靈活便捷
D．在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生
38．銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（    ）。
A．管法人
B．管風(fēng)險
C．管內(nèi)控
D．管存款
39．銀行要承受不同形式的（    ），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險。
A．法律風(fēng)險
B．國家風(fēng)險
C．聲譽(yù)風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險
40．以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的址（   ）。
A．期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價位為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
41．風(fēng)險報告的職責(zé)不包括（    ）。
A．保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識
B．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立
C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度
D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)
42．在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（    ）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。
A．機(jī)構(gòu)設(shè)立
B．機(jī)構(gòu)終止
C．董事和高級管理人員任職資格
D．資本監(jiān)管
43．現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（    ）。
A．經(jīng)營活動的現(xiàn)金流
B．投資活動的現(xiàn)金流
C．融資活動的現(xiàn)金流
D．銷售活動的現(xiàn)金流
1；44．與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（    ）。
A．對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告
B．至少每年準(zhǔn)備一次
C．僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告
D．定期報告
45．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（   ）。
A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險
B．某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高
C．同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高
D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額46．下列各項關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重描述正確的是（    ）。
A．個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為5（   ）%
B．對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重
C．商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0
D．對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權(quán)重
47．經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項?（    ）
A．經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效
B．經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人）違約‘
C．經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險
D．以上都對
4B．下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（    ）。
A．違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義勾借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點(diǎn)中的較高者
C．計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致
D．違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性
49．從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（   ）。
A．相對于無風(fēng)險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差
C．相對于無風(fēng)險利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值
50．商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借人資金需求為（    ）。
A．借人資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)
B．借人資金=融資缺口+流動性負(fù)債
C．借人資金=融資缺口+貸款平均額
D．借人資金=融資缺口+核心存款平均額
51．以下哪一項不屬于操作風(fēng)險事件?（   ）
A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
52．商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（   ）。
A．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．建立完善的內(nèi)部控制體制
C．加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．以七都不是
53．操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有（    ）。
A．市場風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險
C．信用風(fēng)險
D．以上都有可能
54．在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險管理中，對于操作朱誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看（   ）。
A．損失數(shù)額是否巨大
B．員工個人是否由這次事故而獲利
C．員工是否是為了不法利益而故意為之
D．以上都不對
55．下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（    ）。
A．風(fēng)險糾正
B．風(fēng)險規(guī)避
C．市場退出
D．風(fēng)險救助
56．下列（    ）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。
A．《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》
B．《貸款通則》
C．《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》
D．《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》
57．如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為（    ）。
A．平價期權(quán)
B．價內(nèi)期權(quán)
C．價外期權(quán)
D．買方期權(quán)
5B．巴塞爾委員會認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是（   ）。
A．資本約束
B．內(nèi)部控制
C．外部監(jiān)督
D．以上都不是
59．金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?（   ）
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
60．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是（    ）。
A．計人該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險
B．銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值
C．該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D．銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶