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考試時間：120分鐘
一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（    ）。
A．資產(chǎn)流動性風(fēng)險
B．負債流動性風(fēng)險
C．流動性過剩
D．以上都不對
2．信用風(fēng)險監(jiān)測是（    ）。
A．一個連續(xù)、動態(tài)的過程
B．跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析
D．以上都正確
3．下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（   ）。
A．總資產(chǎn)凈回報率
B．資本充足率
C．股本凈回報率
D．成本收人比
4．就信息披露的目的來說，從銀行自身的角度來看，其表述有誤的是（    ）。
A．有效的信息披露機制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險
B．保持充足的資金水平
C．提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平
D．提高了銀行信息的透明度，有利于利益相關(guān)方作出決策并保障他們的利益
5．商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是（   ）。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風(fēng)險管理部門
D．財務(wù)控制部門
6．投資者A期初以每股20元的價格購買某種股票100股，半年后每股收到0．3元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是22元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益為（    ）。
A．10．5%
B．11%
C．11．5%
D．12%
7．“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（   ）投資組合的風(fēng)險。
A．增加了
B．減少了
C．不影響
D．不確定
8．戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（   ）。
A．長期的潛在的風(fēng)險
B．短期的風(fēng)險
C．顯性的風(fēng)險
D．以上都不對
9．（   ）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A．資產(chǎn)流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
10．下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的步驟按時間順序排列正確的是（    ）。
(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性
(2)操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報
(3)操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性作出最后審查
(4)損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息
(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
11．下列關(guān)于資本的說法，正確的是（    ）。
A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本
12．以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險評估的說法有誤的是（   ）。
A．對全面風(fēng)險管理框架的評估是風(fēng)險評估的主要內(nèi)容之一
B．對實質(zhì)性風(fēng)險進行評估是風(fēng)險評估的主要內(nèi)容之一
C．國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用打分卡方法
D．銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風(fēng)險評估和資本規(guī)劃兩部分內(nèi)容
13．下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（    ）。
A．總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
B．累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭頭寸的總和
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D．短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
14．“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（    ）。
A．風(fēng)險分散
B．風(fēng)險對沖
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險補償
15．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括（    ）。
A．準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的
B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失
C．如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會
D．商業(yè)銀行是持續(xù)經(jīng)營的
16．在正常市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（   ）向高級管理層報告一次。
A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度
17．如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下，A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%；8企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?（    ）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%
18．某銀行2008年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期問因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（   ）。
A．20．0%
B．60%
C．75．0%
D．100．0%
E．聲譽風(fēng)險
19．缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價格
D．商品價格
20．下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法中，不正確的是（    ）。
A．保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要工具
B．對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過購買保險來緩釋
C．目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險
D．商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險
21．CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（   ）表示。
A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿
22．風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（   ）的基本規(guī)律。
A．高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益8．高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C．高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險高收益
D．低風(fēng)險低收益、高風(fēng)險低收益
23．某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（    ）。
A．3．o0%
B．3．11%
C．3．33%
D．3．58%
24．在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（    ）億元。
A．2．5
B．0．8
C．2．0
D．1．6
25．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（    ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（   ）技術(shù)。
A．監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化
B．經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化
C．會計資本，風(fēng)險定性分析
D．注冊資本，風(fēng)險定性分析
26．下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（   ）。
A．如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額
B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大
C．隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小
D．買方期權(quán)持有者的最大損失是零
27．商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（    ）。
A．投資組合理論
B．期權(quán)定價理論
C．利率平價理論
D．無風(fēng)險套利理論
28．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（   ）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-l00
29．假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（   ）億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
30．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（   ）。
A．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合
D．為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸