21．如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為（　）。

A．賣方期權(quán)

B．價(jià)內(nèi)期權(quán)

C．價(jià)外期權(quán)

D．買方期權(quán)

22．期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述中，不正確的是（?。?

A．都需要在固定的場所交易

B．都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約

C．都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)

D．到期都要按約定完成商品或貨幣的交易

23．其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價(jià)格與（?。┏守?fù)相關(guān)關(guān)系。

A．股票價(jià)格

B．無風(fēng)險(xiǎn)利率

C．股票波動(dòng)率

D．執(zhí)行價(jià)格

24．下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解中，正確的是（　）。

A．隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C．如果買方期權(quán)在某～時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D．買方期權(quán)持有人的最大損失是零

25．下列各項(xiàng)中，衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性敏感度的是（　）。

A．Delta

B．Gamma

C．Vega

D．Theta

26．下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，正確的是（?。?。

A．直接使用可獲得的市場價(jià)格是公允價(jià)值的計(jì)量方式之一

B．公允價(jià)值的計(jì)量不允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)

C．與公允價(jià)值相比，市場價(jià)值的定義更廣、更概括

D．若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

27．下列關(guān)于市值重估的說法中，正確的是（?。?

A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B．商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C．商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D．盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

28．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（　）至少重估一次價(jià)值。

A．每日來源：233網(wǎng)校 

B．每周

C．每月

D．每季度

29．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按（?。┯?jì)價(jià)。

A．模型

B．可變現(xiàn)凈值

C．歷史成本

D．公允價(jià)值

30．把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是（?。?。

A．凸性

B．久期

C．敞口

D．缺口