一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D．久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析
【正確答案】：A
[答案解析]久期的絕對值和風(fēng)險利率正相關(guān)，久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。故選A。
第2題
根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
【正確答案】：C
[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計算得1.36%。故選C。
第3題
某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007：末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A．5.00%
B．4.00%
C．3.33%
D．3.00%
【正確答案】：B
[答案解析]總資產(chǎn)收益率＝凈利潤/平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計算得：4%。故選B。
第4題
下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是( )。
A．高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險
B．交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險
C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險
D．改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險
【正確答案】：D
[答案解析]B項屬于可降低的風(fēng)險；A、C項屬于可緩解的風(fēng)險。故選D。
第5題
利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為( )。
A．收益率曲線風(fēng)險
B．期權(quán)性風(fēng)險
C．基準風(fēng)險
D．重新定價風(fēng)險
【正確答案】：A
[答案解析]利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為收益率曲線風(fēng)險。期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)?；鶞曙L(fēng)險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。
第6題
( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。
A．識別風(fēng)險
B．制作風(fēng)險清單
C．感知風(fēng)險
D．分析風(fēng)險
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；后者是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。故選C。
第7題
下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。
A．按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
B．按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
C．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
D．按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類
【正確答案】：A
[答案解析]按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。B、C、D三項均正確。故選A。
第8題
一家銀行出售信用違約互換時，將會( )。
?、瘢玫酵顿Y收益而沒有任何資金成本
Ⅱ．提高銀行的總風(fēng)險
?、螅疄榱说玫酵顿Y收益應(yīng)承諾在發(fā)生信用事件時進行償付
Ⅳ．如果發(fā)生信用事件要進行常規(guī)性支付
A．Ⅰ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．僅有Ⅰ
D．僅有Ⅳ
【正確答案】：B
[答案解析]銀行出售信用違約互換(保護賣方)將會得到投資收益，條件是其要承諾發(fā)生信用事件時要進行償付；由于信用事件具有不確定性，因此出售信用違約互換會提高銀行的總風(fēng)險。故選B。
第9題
對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括( )。
A．標準法
B．基本指標法
C．內(nèi)部模型法
D．高級計量法
【正確答案】：C
[答案解析]對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取基本指標法、標準法或高級計量法計算。故選C。
第10題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是( )。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B．核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算
【正確答案】：D
[答案解析]D項應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。故選D。
