一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求．請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、（ ?。┎粚儆谠谶M(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。
A．處理該筆貸款所花費(fèi)的成本
B．由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本
C．資本金要求所帶來的成本
D．客戶的規(guī)模
2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：（ ?。?BR>A．將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B．通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C．通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D．風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
3、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B．相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C．從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
D．通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9％以上的非預(yù)期損失
4、假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（ ）。
A．33%
B．35%
C．37%
D．41%
5、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是（ ?。?nbsp;
A．長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)
B．同業(yè)拆入
C．出售流動(dòng)資產(chǎn)
D．外部融資
6、根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述, 下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是（ ?。?BR>A．累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債
B．資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致
C．在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元
D．計(jì)算公式：累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額
7、以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（ ?。?。
A．稅制改革
B．財(cái)產(chǎn)征用
C．洗錢
D．行業(yè)政策的改變
8、黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于系（ ?。?
A．操作風(fēng)險(xiǎn)
B．匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．利率風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
9、（ ?。┑姆菂?shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計(jì)分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A．方差-協(xié)方差法
B．歷史模擬法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．蒙特卡羅模擬法
10、在操作實(shí)踐中,預(yù)期損失通常以個(gè)比率的形式表示,即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公式為（ ）。
A．預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率
B．預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露.
C．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率.
D．以上公式均不對(duì)國
