61、
（ ?。?shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關性的信息。
A．內部
B．業(yè)務
C．風險
D．外部
62、
高級計量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（?。﹣斫o出。
A．外部操作風險計量系統(tǒng)
B．外部操作風險控制系統(tǒng)
C．內部操作風險計量系統(tǒng)
D．內部操作風險控制系統(tǒng)
63、
假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（ ?。?。
A．80%
B．20%
C．125%
D．150%
64、
小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 （ ?。?。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
65、
如果銀行的總資產為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億 元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（ ?。?br />A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4
66、
CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是（ ?。?br />A．前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
B．前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
C．前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術
D．以上說法均不對
67、
典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。
A．資產分組
B．集中度指標
C．蒙特卡羅模擬
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
68、
在貸款流程控制過程中,由于對信用風險暴露的錯誤評估而造成的誤差為（ ?。?。
A．程序性錯誤
B．實質性錯誤
C．隨機性錯誤
D．以上均不對
69、
使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序？（ ）
A．信用風險模型和模型獨立控制
B．技術風險模型和模型獨立預測
C．系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
D．操作風險模型和模型獨立驗證
70、
下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是（?。?。
A．風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致
B．能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序
C．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求
