81、
根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中不良貸款率中不良貸款包括（ ?。?。
A．次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款
B．關(guān)注類貸款+可疑類貸款+損失類貸款
C．次級類貸款+關(guān)注類貸款十損失類貸款
D．關(guān)注類貸款+可疑類貸款+次級類貸款
82、
（?。﹥H用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。
A．大額負(fù)債依賴度
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
83、
某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（?。?
A．1．33%
B．2．33%
C．3．00%
D．3．67%
84、
在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（ ）。
A．風(fēng)險識別
B．風(fēng)險承擔(dān)能力確定
C．風(fēng)險計量
D．風(fēng)險控制
85、
（ ）是一種在對損失事件頻率和損失程度分布的有關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上,對每一產(chǎn)品占線/損失事件類型的操作風(fēng)險損失分布進(jìn)行估計的方法。
A．內(nèi)部衡量法
B．基本指標(biāo)法
C．極值理論法
D．損失分布法
86、
CreditMonitorTM對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（ ?。?br />A．保險學(xué)的精算理論
B．默頓期權(quán)定價理論
C．經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論
D．資產(chǎn)組合理論
87、
假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險中性定
價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（?。?。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
88、
（?。┦乾F(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A．信用風(fēng)險識別
B．信用風(fēng)險計量
C．信用風(fēng)險監(jiān)控
D．信用風(fēng)險報告
89、
銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是（ ）。
A．現(xiàn)金流分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
90、
不屬于客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作事件類型的是（ ）。
A．咨詢業(yè)務(wù)
B．不良的業(yè)務(wù)或市場行為
C．產(chǎn)品瑕疵
D．性別及種族歧視事件
