41、 下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是（　?。?br />A．信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征
B．市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除
C．操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
D．以上說法皆不正確

42、 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（　?。┠甑膬?nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A．至少3年
B．至少5年
C．至多5年
D．至多10年

43、 使用高級計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的（　　）兩個因素是必須考慮的？
A．宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B．業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C．監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D．宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險

44、 不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了兩種商業(yè)銀行的風(fēng)險間的關(guān)系（?。?
A．流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
B．流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險
D．流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險

45、 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（　?。?br />A．VaR
B．預(yù)期損失
C．非預(yù)期損失
D．違約概率

46、 通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性頭寸等于（?。┘涌?。 （1）新貸款凈增值的預(yù)測值 （2）存款凈流量的預(yù)測值 （3）其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值 （4）其他負(fù)債凈流量預(yù)測值 （5）期初的“剩余”或“赤字”
A．（1）（2）
B．（1）（2）（3）
C．（1）（2）（5）
D．（1）（2）（3）（4）（5）

47、 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施（　?。?。
A．風(fēng)險分散
B．風(fēng)險對沖
C．風(fēng)險規(guī)避
D．風(fēng)險補(bǔ)償

48、 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于（　?。?nbsp;
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風(fēng)險的加大
C．宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 

49、 典型的組合信用模型通常采用（　　）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 
A．資產(chǎn)分組
B．集中度指標(biāo)
C．蒙特卡羅模擬
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 

50、 在風(fēng)險度量中,關(guān)于VaR內(nèi)容不正確的是（　?。?nbsp;
A． VaR是指在一定的持有期Δt內(nèi)和給定的臵信水平a下,利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失 
B．在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期Δt和預(yù)測損失水平Δρ，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義 
C．Ap為金融資產(chǎn)在持有期Δt內(nèi)的損失 
D．該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)