商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來特定時段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。
A．流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量
B．長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量
C．敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量
D．到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負債數(shù)量
【正確答案】：D
第82題
在計算資產(chǎn)流動性時，下列( )應從各類資產(chǎn)中扣除。
A．在市場上出售、回購或抵押融資
B．銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資
C．存在嚴重問題的貸款
D．抵押給第三方的資產(chǎn)
【正確答案】：D
[答案解析]巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)；②其他可在市場上交易的證券；③商業(yè)銀行可出售的貸款組合；④流動性最差的資產(chǎn)。A項屬于第一類資產(chǎn)；BC兩項屬于第四類資產(chǎn)。在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應從上述各類資產(chǎn)中扣除。
第83題
當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策導致?lián)p失的風險指的是( )。
A．聲譽風險
B．國家風險
C．操作風險
D．法律風險
【正確答案】：D
第84題
已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場風險的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。
A．4.2%
B．4.4%
C．5.6%
D．7.8%
【正確答案】：B
[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。
第85題
商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃閼?zhàn)略層面、宏觀層面和微觀層面，戰(zhàn)略風險也相應地潛藏于這三個層面之中。有關(guān)商業(yè)銀行三個層面戰(zhàn)略風險的判斷，下列錯誤的是( )。
A．具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂
B．信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在戰(zhàn)略層面上的
C．忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓，有可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行帶來爭議和法律訴訟，長期則可能喪失寶貴的客戶資源
D．整體風險管理政策存在戰(zhàn)略風險的可能性較小，因此不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期性戰(zhàn)略
【正確答案】：B
[答案解析]信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在宏觀層面上的。
第86題
假設某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監(jiān)管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置( )市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。
A．35萬美元
B．10萬美元
C．62.5萬美元
D．5萬美元
【正確答案】：A
[答案解析]市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。
第87題
火災、搶劫、高管欺詐等屬于( )。
A．可規(guī)避的操作風險
B．可緩釋的操作風險
C．可降低的操作風險
D．應承擔的操作風險
【正確答案】：B
[答案解析]可緩釋的操作風險，如火災、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。
第88題
下列關(guān)于商業(yè)銀行的信用風險內(nèi)部評級，說法有誤的是( )。
A．內(nèi)部評級主要根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準(側(cè)重于定量分析)
B．內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價
C．內(nèi)部評級的評級對象主要是政府或大企業(yè)
D．內(nèi)部評級估計違約概率及違約風險暴露值，作為信用評級和分類管理的標準
【正確答案】：D
[答案解析]D項內(nèi)部評級估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標準。
第89題
中國銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包含( )。
A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B．提升我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模
C．鼓勵公平競爭，反對無序競爭
D．努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力
【正確答案】：B
第90題
商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A．制作風險清單
B．資產(chǎn)財務狀況分析法
C．失誤樹分析方法
D．情景分析法
【正確答案】：A
[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風險識別的方法有：①制作風險清單是銀行識別風險最基本、最常用的方法；②專家調(diào)查列舉法是將面臨的風險一列出并按照標準分類；③情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風險；④分解分析法是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素；⑤失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失；⑥資產(chǎn)財務狀況分析法是分析財務資料來識別風險。
多選題
