2017證券從業(yè)《金融市場基礎(chǔ)知識》第六章“金融風險管理”核心考點訓練營
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第一節(jié) 風險概述
1、銀行面臨的信用風險可能存在于（ ?。┲?。
I 貸款業(yè)務
II 債券投資業(yè)務
III 票據(jù)買賣業(yè)務
IV 承兌業(yè)務
A．II、III、IV
B．I、II、III、IV
C．I、III、IV
D．II、III
參考答案：B
參考解析：銀行面臨的主要風險就是借款人不能履約的風險，即信用風險。這些風險不僅存在于貸款業(yè)務中，也存在于其他債券投資、票據(jù)買賣、擔保、承兌等業(yè)務中。 考點：系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險的概念。
2、監(jiān)事應當對公司（ ）履行信息披露職責的行為進行監(jiān)督。
I 董事
II 監(jiān)事
III 高級管理人員
IV 公關(guān)人員
A．I、III
B．I、IV
C．II、IV
D．I、II、III
參考答案：A
參考解析： 考察信息披露事務管理。 考點：我國金融市場“一行三會”的監(jiān)管架構(gòu)。
3、金融風險的特征包括（ ?。?/p>
I 隱蔽性
II 擴散性
III 可管理性
IV 周期性
A．I、II、III
B．I、II、III、IV
C．II、IV
D．III、IV
參考答案：B
參考解析： 金融風險的特征包括隱蔽性、擴散性、加速性、不確定性、可管理性和周期性?？键c：風險的概念與特征。
第二節(jié) 風險管理
1、金融風險管理是指金融企業(yè)在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對金融風險進行（），并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置金融風險，用最低成本，即用最經(jīng)濟合理的方法來實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法。
I 識別
II 衡量
III 分析
IV 管理
A．I 、II、III
B．II、III、IV
C．I、II、III、IV
D．I、III、IV
參考答案：A
參考解析：
金融風險管理是指金融企業(yè)在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對金融風險進行識別、衡量和分析，并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置金融風險，用最低成本，即用最經(jīng)濟合理的方法來實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法?？键c：風險管理的概念。
2、風險報告應具備的要求有（ ?。?。
I 輸入的數(shù)據(jù)必須準確有效
II 應具有實效性
III 對不同的部門提供不同的報告
IV 應具有普遍性
A．I、II、III
B．I、II、IV
C．II、III、IV
D．I、II、III、IV
參考答案：A
參考解析：
風險報告應具備以下幾方面的要求：（1）輸入的數(shù)據(jù)必須準確有效，必須經(jīng)過復查和校對來源于多個渠道的數(shù)據(jù)才能確定。（2）應具有實效性，風險信息的收集和處理必須有效準確。（3）對不同的部門提供不同的報告?？键c：風險管理的過程。
3、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為（ ?。?，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。
A．1
B．1．5
C．2
D．2．5
參考答案：A
參考解析： 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。考點：風險分散的概念。
