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傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典量化模型的基本方法和理念
（1）傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（2）內(nèi)部評(píng)級(jí)
金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部通過定量因素和定性因素的綜合分析，對(duì)其自身的交易對(duì)手、債務(wù)人或交易項(xiàng)目自身用一個(gè)高度簡(jiǎn)化的等級(jí)符號(hào)來反映被評(píng)級(jí)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征。
證券公司內(nèi)部評(píng)級(jí)及管理
①建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，具備風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力
②制定內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度，明確內(nèi)部評(píng)級(jí)操作流程，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系持續(xù)有效運(yùn)作
③建立于自身業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系相適應(yīng)的內(nèi)部評(píng)級(jí)管理工具、方法和標(biāo)準(zhǔn)
④證券收集和使用評(píng)級(jí)信息，對(duì)收集的資料信息進(jìn)行評(píng)估和歸檔，以保證其及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
⑤業(yè)務(wù)存續(xù)期內(nèi)，證券公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化情況，定期或者不定期進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)更新，持續(xù)關(guān)注相關(guān)主體的信用變化
信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典量化模型：CreditMetrics模型；Credit Portfolio View 模型；KMV模型
試題鞏固：
【單項(xiàng)選擇題】（）是指在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平下，某一投資組合在給定的持有期間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。
A. 波動(dòng)率
B. 協(xié)方差
C. VaR
D. 期望
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