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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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【單項(xiàng)選擇題】使用支出法計(jì)算國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)商品和服務(wù)的最終去向，其核算公式是 ()。
A.消費(fèi)+投資+政府購(gòu)買(mǎi)+凈出
B.消費(fèi)+投資-政府購(gòu)買(mǎi)+凈出口
C.消費(fèi)+投資-政府購(gòu)買(mǎi)-凈出口
D.消費(fèi)-投資-政府購(gòu)買(mǎi)-凈出口
參考答案：A
參考解析：GDP核算有三種方法，即生產(chǎn)法、收入法和支出法，分別從不同角度反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)成果。其中，支出法是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)商品和服務(wù)的最終去向，包括消費(fèi)、投資、政府購(gòu)買(mǎi)和凈出口四部分。核算公式為: GDP=消費(fèi)+投資+政府購(gòu)買(mǎi)+凈出口。
【綜合題】假設(shè)在2月10日，投資者預(yù)計(jì)2 ~ 10年各期限的美國(guó)國(guó)債收益率將平行下移，于是買(mǎi)入2年、5年和10年期美國(guó)國(guó)債期貨，采用梯式投資策略。各期限國(guó)債期貨價(jià)格和DV01如表6-2所示。投資者準(zhǔn)備買(mǎi)入100手10年期國(guó)債期貨，且擬配置在各期限國(guó)債期貨的DV01基本相同。一周后，收益率曲線(xiàn)整體下移10BP，2年期國(guó)債期貨，5年期國(guó)債期貨，10年期國(guó)債期貨期末價(jià)格分別為109.938，121.242，130.641，則投資者最終損益為()萬(wàn)美元。
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
參考答案：A
參考解析：為保證配置在各期限國(guó)債期貨的DV01基本相同，投資者應(yīng)在買(mǎi)入100手10年期國(guó)債期貨的同時(shí)，買(mǎi)入(81.79x100) / 39.51207(手)的2年期國(guó)債期貨和(81.79x100) / 54.31151(手)的5年期國(guó)債期貨。最后損益為: (109.938-109.742) / 100x20 x207+121. 242-120.695)/ 100x10x151+(130.641-129.828) / 100x10x100=8.1144+8.2597+8.1300=24. 5041(萬(wàn)美元)≈24.50(萬(wàn)美元)。
【判斷是非題】隨著期權(quán)接近到期，平值期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平值期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。 ()
A.對(duì)
B.錯(cuò)
參考答案：A
參考解析：平值期權(quán)(標(biāo)的價(jià)格等于行權(quán)價(jià)格)的Theta是單調(diào)遞減至負(fù)無(wú)窮大。非平值期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至0。因此，隨著期權(quán)接近到期，平值期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平值期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
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