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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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【單項(xiàng)選擇題】進(jìn)口型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時(shí)，將面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是()。
A.本幣貶值和外幣貶值
B.本幣升值和外幣升值
C.本幣貶值或外幣升值
D.本幣升值或外幣貶值
參考答案：C
參考解析：進(jìn)口型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品，設(shè)備支付外幣時(shí)，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險(xiǎn)。
【多項(xiàng)選擇題】金融資產(chǎn)收益率時(shí)間序列一般具有( )和波動(dòng)率聚集的特點(diǎn)。
A.尖峰
B.平峰
C.厚尾
D.薄尾
參考答案：AC
參考解析：金融資產(chǎn)收益率時(shí)間序列具有尖峰厚尾和波動(dòng)率聚集的特點(diǎn)。
【判斷題】阿爾法策略的缺陷在于它的管理成本較高。()
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
參考答案：B
參考解析：阿爾法策略具有的優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：第一，擴(kuò)大了投資的可選擇范圍，提供了廣闊的投資領(lǐng)域。第二，優(yōu)化資產(chǎn)配置。第三，有效構(gòu)建組合。第四，節(jié)約管理費(fèi)用。故題干說(shuō)法錯(cuò)誤。
【綜合題】材料：假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，Bs=1.20，B=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。
1、投資組合的總β為( )。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
參考答案：C
參考解析：根據(jù)β計(jì)算公式，投資組合的總β為:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04。
2、一段時(shí)間后，如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值( )。
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
參考答案：A
參考解析：題中，投資組合的總β為2.04，一段時(shí)間之后，如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值就相應(yīng)上漲20.4%。
3、如果投資者非?？春煤笫?，將50%的資金投資于股票，其余50%的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為()。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
參考答案：C
參考解析：根據(jù)B計(jì)算公式，投資組合的總B為:0.50*1.20+0.5/12%*1.15=5.39。
4、如果投資者非常不看好后市，將50%的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50%的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為( )。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
參考答案：B
參考解析：根據(jù)β計(jì)算公式，投資組合的總β為:0.50*1.20-0.5/12%*1.15=-4.19。
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