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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、對(duì)于消費(fèi)類資產(chǎn)的商品遠(yuǎn)期或期貨，期貨定價(jià)公式一般滿足()。
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F≥S+W-R
D.F<S+W-R< p>
參考答案：D
參考解析：對(duì)于消費(fèi)類資產(chǎn)的商品遠(yuǎn)期或期貨，由于消費(fèi)品持有者往往注重消費(fèi)，即使在期貨價(jià)格偏低的情況下，持有者也不會(huì)賣空現(xiàn)貨。因此，上述定價(jià)公式一般滿足： F<S+W-R。
2、在基差交易中，基差買方在進(jìn)行升貼水談判協(xié)商時(shí)，可以通過多次詢價(jià)，貨比三家。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：基差買方交易策略升貼水談判協(xié)商中，每個(gè)基差賣家的升貼水報(bào)價(jià)可能不一樣，所以買方可以通過多次詢價(jià)，貨比三家。
3、國債X的凸性大于國債Y，那么債券價(jià)格和到期收益率的關(guān)系為()。
A.若到期收益率下跌1%，X的跌幅大于Y的跌幅
B.若到期收益率下跌1%，X的跌幅小于Y的漲幅
C.若到期收益率上漲1%，X的跌幅小于Y的跌幅
D.若到期收益率上漲1%，X的跌幅大于Y的漲幅
參考答案：C
參考解析：凸性描述了價(jià)格-收益率曲線的彎曲程度。凸性是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)。債券的價(jià)格與收益率成反向關(guān)系。在收益率增加相同單位時(shí)，凸性大的債券價(jià)格減少幅度較小;在收益率減少相同單位時(shí)，凸性大的債券價(jià)格增加幅度較大，故而若到期收益率上漲1%，X的跌幅小于Y的跌幅。
