學(xué)霸君整理了章節(jié)精選模擬試題供大家刷題參考！備考2022年期貨考試從現(xiàn)在開始！每天堅(jiān)持練習(xí)，把基礎(chǔ)鞏固好，核心知識(shí)都能掌握，那么通過就是一件很簡(jiǎn)單的事情！【在線章節(jié)測(cè)試】
2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、在買方叫價(jià)交易中，做()套期保值的基差()幾乎都可以實(shí)現(xiàn)盈利性套期保值。
A.賣出;賣方
B.賣出;買方
C.買入;賣方
D.買入;買方
參考答案：A
參考解析：買方叫價(jià)交易的現(xiàn)貨賣方，是基差的賣方?；钯u方通常是先賣出套期保值，同時(shí)在現(xiàn)貨市場(chǎng)尋找買家，報(bào)出升貼。因此在買方叫價(jià)交易中，做賣出套期保值的基差賣方幾乎都可以實(shí)現(xiàn)盈利性套期保值。
2、影響期貨價(jià)格變動(dòng)的事件可以分為()。
A.系統(tǒng)性因素事件
B.非系統(tǒng)性因素事件
C.虛擬性因素事件
D.實(shí)質(zhì)性因素事件
參考答案：AB
參考解析：影響期貨價(jià)格變動(dòng)的事件可以分為系統(tǒng)性因素事件和非系統(tǒng)性因素事件。
3、運(yùn)用蒙特卡羅模擬法計(jì)算VaR的步驟的是()。
A.利用計(jì)算機(jī)從前一步得到的聯(lián)合分布中隨機(jī)抽樣，所抽得的每個(gè)樣本，相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)因子的一種可能場(chǎng)景
B.根據(jù)組合價(jià)值變化的抽樣來估計(jì)其分布并計(jì)算VaR
C.要假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子服從一定的聯(lián)合分布，并根據(jù)數(shù)據(jù)來估計(jì)出聯(lián)合分布的參數(shù)
D.是計(jì)算在風(fēng)險(xiǎn)因子的每種場(chǎng)景下組合的價(jià)值變化，從而得到組合價(jià)值變化的抽樣
參考答案：ABCD
參考解析：蒙特卡羅模擬法實(shí)施的步驟：第一步，要假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子服從一定的聯(lián)合分布，并根據(jù)數(shù)據(jù)來估計(jì)出聯(lián)合分布的參數(shù);第二步，是利用計(jì)算機(jī)從前一步得到的聯(lián)合分布中隨機(jī)抽樣，所抽得的每個(gè)樣本，相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)因子的一種可能場(chǎng)景;第三步，是計(jì)算在風(fēng)險(xiǎn)因子的每種場(chǎng)景下組合的價(jià)值變化，從而得到組合價(jià)值變化的抽樣;第四步，根據(jù)組合價(jià)值變化的抽樣來估計(jì)其分布并計(jì)算VaR。
