46 下列采用“單邊計(jì)算”的是（ ）。
A. 我國商品期貨的成交量
B. 我國商品期貨的持倉量
C. 我國金融期貨的成交量
D. 我國金融期貨的持倉量
參考答案：CD
47 期貨市場上的套期保值可以分為（ ）兩種最基本的操作方式。
A. 生產(chǎn)者套期保值
B. 經(jīng)銷商套期保值
C. 買入套期保值
D. 賣出套期保值
參考答案：CD
48 屬于跨品種套利的是（ ）。
A. 同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B. A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C. 同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D. 同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利
參考答案：CD
49 以下采用價(jià)格報(bào)價(jià)法的是（ ）。
A. 芝加哥商業(yè)交易所（CME）3個(gè)月國債期貨
B. 芝加哥商業(yè)交易所（CME）3個(gè)月歐洲美元期貨
C. 芝加哥期貨交易所（CBOT）2年期國債期貨
D. 芝加哥期貨交易所（CBOT）10年期國債期貨
參考答案：CD
50 以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的描述，正確的有（ ）。
A. 虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
B. 虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
C. 極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
D. 極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
參考答案：BD
51 以下關(guān)于反向大豆提油套利的描述，正確的是（ ）。
A. 買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B. 賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C. 在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
D. 在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
參考答案：BD
52 我國期貨交易所的持倉限額制度限制（ ）。
A. 會(huì)員套期保值交易數(shù)量
B. 會(huì)員投機(jī)交易持倉數(shù)量
C. 客戶套期保值交易數(shù)量
D. 客戶投機(jī)交易持倉數(shù)量
參考答案：BD
53 以下關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（ ）。
A. 美式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)
B. 美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
C. 歐式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
D. 歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)
參考答案：BD
54 與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有（ ）的特點(diǎn)。
A. 合約標(biāo)準(zhǔn)化
B. 交易品種多樣
C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)大 參考答案：BCD
55 我國糧食加工企業(yè)計(jì)劃三個(gè)月后購入500噸小麥，欲利用國內(nèi)小麥期貨進(jìn)行套期保值，正確的操作是（ ）。
A. 賣出小麥期貨合約
B. 買入小麥期貨合約
C. 交易數(shù)量為50手小麥期貨合約
D. 交易數(shù)量為100手小麥期貨合約
參考答案：BC
56 當(dāng)現(xiàn)貨指數(shù)為1210點(diǎn)，期貨理論價(jià)格指數(shù)為1220點(diǎn)，無套利區(qū)間上下界幅寬為28點(diǎn)時(shí)，（ ）。
A. 1248點(diǎn)為無套利區(qū)間上界
B. 1234點(diǎn)為無套利區(qū)間上界
C. 1206點(diǎn)為無套利區(qū)間下界
D. 1182點(diǎn)為無套利區(qū)間下界
參考答案：BC
57 關(guān)于價(jià)差套利，下列說法中正確的有（ ）。
A. 在價(jià)差套利中，交易者只需要關(guān)注某一期貨合約的價(jià)格變動(dòng)方向
B. 在價(jià)差套利中，交易者需要關(guān)注期貨合約間的價(jià)差變動(dòng)情況
C. 在價(jià)差交易中，交易者同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易
D. 在價(jià)差交易中，交易者同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相同的交易
參考答案：BC
58 下列適于利用玉米期貨進(jìn)行買入套期保值的情形有（ ）。
A. 農(nóng)場三個(gè)月后將收獲大量玉米
B. 貿(mào)易商已簽訂供貨合同，確定玉米交易價(jià)格，尚未購進(jìn)玉米
C. 飼料企業(yè)三個(gè)月后需購進(jìn)大量玉米
D. 飼料企業(yè)有大量玉米庫存
參考答案：BC
59 以下選項(xiàng)屬于跨期套利的有（ ）。
A. 賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月鋅期貨合約
B. 買入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所9月菜籽油期貨合約
C. 賣出A期貨交易所6月棕櫚油期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所6月棕櫚油期貨合約
D. 買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約
參考答案：AD
60 以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)損益的說法，正確的是（ ）（不考慮交易費(fèi)用）。
A. 買進(jìn)看跌期權(quán)的最大盈利為執(zhí)行價(jià)格與權(quán)利金的差
B. 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方開始盈利
C. 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利
D. 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方仍可能虧損
參考答案：ACD
